Сравнение ADS.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG (ADS.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADS.DE или VOO.
Основные характеристики
| ADS.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.14% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 46.31% | 24.58% |
| Дох-ть за 3 года | -2.19% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.21% | 13.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.99% | 12.60% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 31.16% | 11.60% |
| Макс. просадка | -71.54% | -33.99% |
| Current Drawdown | -29.33% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между ADS.DE и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADS.DE и VOO
С начала года, ADS.DE показывает доходность 26.14%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 7.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADS.DE имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции VOO немного отстают с 12.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADS.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG (ADS.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADS.DE и VOO
Дивидендная доходность ADS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VOO в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS.DE Adidas AG | 0.30% | 0.38% | 2.59% | 1.18% | 0.00% | 1.16% | 1.43% | 1.20% | 1.07% | 1.67% | 2.60% | 1.46% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.37% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок ADS.DE и VOO
Максимальная просадка ADS.DE за все время составила -71.54%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADS.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADS.DE и VOO
Adidas AG (ADS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ADS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.