PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADPV с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Global X Uranium ETF (URA).

ADPV и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ADPV и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADPV и URA

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		1.03%21.19%43.88%-0.62%0.57%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%46.25%-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

ADPV

1 день
2.64%
1 месяц
-2.75%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.48%
1 год
26.77%
3 года*
23.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с VRTADPV с CGDVADPV с DREVXADPV с QQQADPV с FTHI
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий ADPV и URA

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

ADPV
Adaptiv Select ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

ADPV vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

2.53

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.01

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.40

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

10.53

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.53

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

-0.05

+0.92

Корреляция

Корреляция между ADPV и URA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и URA

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.69%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок ADPV и URA

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

ADPVURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-93.54%

+71.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-28.43%

+14.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-44.10%

+37.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-75.40%

+69.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

11.89%

-7.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и URA

Текущая волатильность для Adaptiv Select ETF (ADPV) составляет 9.47%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что ADPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADPVURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

14.44%

-4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.36%

38.51%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

49.22%

-26.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

42.97%

-21.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

37.22%

-16.22%