Сравнение ADPV с QMAR

С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAR равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADPV и QMAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и QMAR.

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.