Сравнение ADPV с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
ADPV и MGC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADPV - это активно управляемый фонд от Adaptiv. Фонд был запущен 3 нояб. 2022 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ADPV и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADPV и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 1.03% | 21.19% | 43.88% | -0.62% | 0.57% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%.
ADPV
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 23.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADPV и MGC
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
ADPV vs. MGC — Ранг доходности на риск
ADPV
MGC
Сравнение ADPV c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.56 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.64 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.46 | 7.19 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.56 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ADPV и MGC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и MGC
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.69% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и MGC
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADPV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -51.93% | +29.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.93% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -6.33% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.12% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.72% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и MGC
Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADPV | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.54% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.36% | 9.86% | +10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 18.80% | +4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.26% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 18.19% | +2.81% |