PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 27.04%/yr vs 20.93%/yr for IUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и IUS

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%16.51%20.79%2.42%

Correlation

The correlation between ADPV and IUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.61

The correlation between ADPV and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и IUS

Секторы
ADPV
IUS

Энергетика

23.7%
10.9%

Технологии

15.1%
22.4%

Недвижимость

11.8%
0.5%

Здравоохранение

11.6%
12.8%

Сырьевые материалы

11.2%
3.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.7%

Коммуникационные услуги

7.5%
14.7%

Коммунальные услуги

7.2%
1.0%

Промышленность

7.0%
9.7%

Финансовые услуги

4.2%
6.8%

Потребительский защитный сектор

-

7.4%

Энергетика

ADPV
23.7%
IUS
10.9%

Технологии

ADPV
15.1%
IUS
22.4%

Недвижимость

ADPV
11.8%
IUS
0.5%

Здравоохранение

ADPV
11.6%
IUS
12.8%

Сырьевые материалы

ADPV
11.2%
IUS
3.3%

Потребительский циклический сектор

ADPV
7.8%
IUS
10.7%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.5%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

ADPV
7.2%
IUS
1.0%

Промышленность

ADPV
7.0%
IUS
9.7%

Финансовые услуги

ADPV
4.2%
IUS
6.8%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

IUS
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

ADPV vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
3.26

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.53

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

5.44

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

23.27

-14.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.26

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.85

+0.12

Просадки

Сравнение просадок ADPV и IUS

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-34.67%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-6.15%

-7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-15.61%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-3.86%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

1.43%

+3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и IUS

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

2.50%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

7.41%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

10.26%

+13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

15.00%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

18.04%

+2.80%

Сравнение комиссий ADPV и IUS

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и IUS

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and IUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.94%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs IUS's -34.67%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.04% vs 20.93% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.04% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.63% for ADPV.

They also come from different issuers: Adaptiv and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор