PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADPV с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADPV с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADPV (Adaptiv Select ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds. ADPV is actively managed, while DMAY is passively managed. Over the past 3 years, ADPV returned 27.04%/yr vs 11.96%/yr for DMAY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности ADPV и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptiv Select ETF (ADPV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADPV показывает доходность 10.73%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

ADPV

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
С начала года
10.73%
6 месяцев
11.05%
1 год
39.30%
3 года*
27.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADPV и DMAY

2026 (YTD)2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		10.73%21.19%43.88%-0.62%0.57%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%12.82%15.40%1.56%

Correlation

The correlation between ADPV and DMAY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between ADPV and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADPV и DMAY

Секторы
ADPV
DMAY

Энергетика

23.7%
3.5%

Технологии

15.1%
36.2%

Недвижимость

11.8%
1.9%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Сырьевые материалы

11.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.9%

Коммунальные услуги

7.2%
2.3%

Промышленность

7.0%
8.1%

Финансовые услуги

4.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

ADPV
23.7%
DMAY
3.5%

Технологии

ADPV
15.1%
DMAY
36.2%

Недвижимость

ADPV
11.8%
DMAY
1.9%

Здравоохранение

ADPV
11.6%
DMAY
8.4%

Сырьевые материалы

ADPV
11.2%
DMAY
1.8%

Потребительский циклический сектор

ADPV
7.8%
DMAY
10.1%

Коммуникационные услуги

ADPV
7.5%
DMAY
10.9%

Коммунальные услуги

ADPV
7.2%
DMAY
2.3%

Промышленность

ADPV
7.0%
DMAY
8.1%

Финансовые услуги

ADPV
4.2%
DMAY
11.9%

Потребительский защитный сектор

ADPV

-

DMAY
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptiv Select ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с ADPV:
ADPV с SPYADPV с VOOADPV с DREVXADPV с FTHIADPV с VRTADPV с FOCPXADPV с QQQ
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с VOODMAY с SPYDMAY с ABIGDMAY с THLVDMAY с FLCCDMAY с WLTG

Доходность на риск

ADPV vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADPV
Ранг доходности на риск ADPV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADPV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADPV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADPV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADPV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADPV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADPV c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADPVDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.65

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
4.00

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.73

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

22.76

-14.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADPV vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADPV на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DMAY равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADPV и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADPVDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.65

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.88

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ADPV и DMAY

Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADPVDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.30%

-13.90%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-3.36%

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.30%

-12.38%

-9.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-2.24%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

0.55%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADPV и DMAY

Adaptiv Select ETF (ADPV) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что ADPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADPVDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

0.84%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

3.74%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.10%

4.73%

+19.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

9.02%

+11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

8.43%

+12.41%

Сравнение комиссий ADPV и DMAY

ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADPV и DMAY

Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ADPV
Adaptiv Select ETF		0.63%0.70%0.67%0.22%0.25%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADPV and DMAY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADPV has higher volatility (5.94%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, ADPV dropped -22.30% vs DMAY's -13.90%.

On 3-year performance, ADPV leads with 27.04% vs 11.96% for DMAY. On fees, DMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ADPV has performed better with a 27.04% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.

ADPV has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for DMAY.

They also come from different issuers: Adaptiv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.85% for DMAY.

DMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADPV и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор