Сравнение ADPV с BUFX
ADPV (Adaptiv Select ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ADPV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Adaptiv, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADPV charges 1.00%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности ADPV и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADPV показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 4.10%.
ADPV
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADPV и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 11.01% | 19.93% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 4.10% | 5.62% |
Correlation
The correlation between ADPV and BUFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADPV vs. BUFX — Ранг доходности на риск
ADPV
BUFX
Сравнение ADPV c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptiv Select ETF (ADPV) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADPV | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADPV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.68 | -1.70 |
Просадки
Сравнение просадок ADPV и BUFX
Максимальная просадка ADPV за все время составила -22.30%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADPV и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADPV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.30% | -2.87% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.07% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -0.24% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADPV и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADPV | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 3.98% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 3.98% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 3.98% | +16.85% |
Сравнение комиссий ADPV и BUFX
ADPV берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADPV и BUFX
Дивидендная доходность ADPV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | 0.63% | 0.70% | 0.67% | 0.22% | 0.25% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADPV and BUFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFX is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFX is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.00% for ADPV.
ADPV has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for BUFX.
ADPV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Adaptiv and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for ADPV and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для ADPV и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор