Сравнение ADP с STXS
ADP (Automatic Data Processing, Inc.) and STXS (Stereotaxis, Inc.) are both stocks. ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials), while STXS operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, ADP returned 12.40%/yr vs 4.81%/yr for STXS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADP и STXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADP показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у STXS с доходностью -20.00%. За последние 10 лет акции ADP превзошли акции STXS по среднегодовой доходности: 12.40% против 4.81% соответственно.
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
STXS
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -22.36%
- 1 год
- -15.21%
- 3 года*
- -3.38%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение доходности по годам ADP и STXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
STXS Stereotaxis, Inc. | -20.00% | 0.88% | 30.29% | -15.46% | -66.61% | 21.81% | -3.78% | 389.36% | 35.12% | 23.10% |
Correlation
The correlation between ADP and STXS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2004 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ADP:
$91.00B
STXS:
$181.96M
ADP:
$10.72
STXS:
-$0.23
ADP:
4.25
STXS:
5.53
ADP:
14.33
STXS:
19.96
ADP:
$21.60B
STXS:
$31.20M
ADP:
$10.26B
STXS:
$16.80M
ADP:
$6.51B
STXS:
-$20.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADP vs. STXS — Ранг доходности на риск
ADP
STXS
Сравнение ADP c STXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и Stereotaxis, Inc. (STXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | STXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.00 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.30 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.48 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADP и STXS
Максимальная просадка ADP за все время составила -59.51%, что меньше максимальной просадки STXS в -99.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADP и STXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADP | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -99.68% | +40.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.16% | -51.54% | +13.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -51.54% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -86.04% | +45.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -86.04% | +45.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -98.86% | +70.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -82.60% | +70.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.40% | 31.87% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADP и STXS
Текущая волатильность для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) составляет 9.18%, в то время как у Stereotaxis, Inc. (STXS) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что ADP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADP | STXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 16.85% | -7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 33.74% | -13.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.29% | 56.68% | -32.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 66.22% | -44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 74.92% | -50.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADP и STXS
Дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как STXS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
STXS Stereotaxis, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADP и STXS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Automatic Data Processing, Inc. и Stereotaxis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADP и STXS
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STXS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.79M при выручке в 6.29M, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
STXS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.98M при выручке в 6.29M, что соответствует операционной рентабельности -95.1%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
STXS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stereotaxis, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.17M при выручке в 6.29M, что соответствует чистой рентабельности -98.1%.
Часто задаваемые вопросы
ADP and STXS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STXS has higher volatility (16.85%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADP dropped -59.51% vs STXS's -99.68%.
STXS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADP и STXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор