PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOOY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADOOY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ADOOY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADOOY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOOY
Adaro Energy Tbk PT ADR		53.63%-46.18%125.19%-12.02%54.20%52.32%8.45%29.43%-29.48%13.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ADOOY показывает доходность 53.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ADOOY превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.56% против 14.06% соответственно.

ADOOY

1 день
0.00%
1 месяц
7.53%
С начала года
53.63%
6 месяцев
59.45%
1 год
52.24%
3 года*
17.92%
5 лет*
37.46%
10 лет*
25.56%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaro Energy Tbk PT ADR

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ADOOY:
ADOOY с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ADOOY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOOY
Ранг доходности на риск ADOOY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOOY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOOY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOOY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOOY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOOY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOOY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOOYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.49

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.53

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

7.27

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOOY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOOY на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOOY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOOYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.56

-0.43

Корреляция

Корреляция между ADOOY и SPY составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOOY и SPY

Дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.54%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOOY
Adaro Energy Tbk PT ADR		12.54%16.18%51.11%28.65%9.32%1.97%7.86%3.87%3.56%4.51%3.89%4.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ADOOY и SPY

Максимальная просадка ADOOY за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOOY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ADOOYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-55.19%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-12.05%

-11.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-24.50%

-33.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-33.72%

-36.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-5.53%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.22%

-9.09%

-34.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.01%

2.54%

+9.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOOY и SPY

Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ADOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADOOYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

5.35%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.79%

9.50%

+30.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.07%

19.06%

+41.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.88%

17.06%

+46.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.54%

17.92%

+39.62%