Сравнение ADOOY с ATEYY
ADOOY (Adaro Energy Tbk PT ADR) and ATEYY (Advantest Corp DRC) are both stocks. ADOOY operates in Thermal Coal (Energy), while ATEYY operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, ADOOY returned 23.78%/yr vs 52.36%/yr for ATEYY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADOOY и ATEYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADOOY показывает доходность 37.18%, а ATEYY немного выше – 38.37%. За последние 10 лет акции ADOOY уступали акциям ATEYY по среднегодовой доходности: 23.78% против 52.36% соответственно.
ADOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- 37.18%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 33.95%
- 10 лет*
- 23.78%
ATEYY
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 38.37%
- 6 месяцев
- 29.92%
- 1 год
- 237.06%
- 3 года*
- 77.03%
- 5 лет*
- 49.06%
- 10 лет*
- 52.36%
Сравнение доходности по годам ADOOY и ATEYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 37.18% | -46.18% | 125.19% | -12.02% | 54.20% | 52.32% | 8.45% | 29.43% | -29.48% | 13.34% |
ATEYY Advantest Corp DRC | 38.37% | 122.70% | 68.99% | 111.43% | -33.43% | 27.37% | 30.96% | 176.84% | 12.51% | 12.66% |
Correlation
The correlation between ADOOY and ATEYY is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
ADOOY:
$3.67B
ATEYY:
$127.53B
ADOOY:
$0.86
ATEYY:
$520.21
ADOOY:
7.44
ATEYY:
0.34
ADOOY:
0.52
ATEYY:
0.00
ADOOY:
1.89
ATEYY:
0.11
ADOOY:
0.75
ATEYY:
0.16
ADOOY:
$1.96B
ATEYY:
$1.14T
ADOOY:
$700.25M
ATEYY:
$736.09B
ADOOY:
$822.97M
ATEYY:
$533.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOOY vs. ATEYY — Ранг доходности на риск
ADOOY
ATEYY
Сравнение ADOOY c ATEYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Advantest Corp DRC (ATEYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADOOY | ATEYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.44 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 7.18 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 19.97 | -18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADOOY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 3.61 | -3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 1.10 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.15 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок ADOOY и ATEYY
Максимальная просадка ADOOY за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки ATEYY в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOOY и ATEYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOOY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -56.48% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -33.24% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -44.70% | -13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -56.48% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -56.48% | -14.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -11.86% | -16.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -14.22% | -28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 11.93% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOOY и ATEYY
Текущая волатильность для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) составляет 12.59%, в то время как у Advantest Corp DRC (ATEYY) волатильность равна 16.87%. Это указывает на то, что ADOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATEYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOOY | ATEYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 16.87% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 49.48% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 66.17% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 52.18% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.32% | 47.98% | +9.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOOY и ATEYY
Дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.13%, тогда как ATEYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 20.13% | 16.18% | 51.11% | 28.65% | 9.32% | 1.97% | 7.86% | 3.87% | 3.56% | 4.51% | 3.89% | 4.83% |
ATEYY Advantest Corp DRC | 0.00% | 0.11% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 1.24% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADOOY и ATEYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaro Energy Tbk PT ADR и Advantest Corp DRC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADOOY и ATEYY
ADOOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 471.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ATEYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о валовой прибыли в 225.18B при выручке в 334.10B, что соответствует валовой рентабельности в 67.4%.
ADOOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 146.50M при выручке в 471.50M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ATEYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила об операционной прибыли в 156.38B при выручке в 334.10B, что соответствует операционной рентабельности 46.8%.
ADOOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 471.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
ATEYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advantest Corp DRC сообщила о чистой прибыли в 129.16B при выручке в 334.10B, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADOOY and ATEYY have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATEYY has higher volatility (16.87%) compared to ADOOY (12.59%). In terms of maximum drawdown, ADOOY dropped -87.62% vs ATEYY's -56.48%.
ATEYY currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOOY и ATEYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор