PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADOOY с CCOEY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADOOY с CCOEY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ADOOY (Adaro Energy Tbk PT ADR) and CCOEY (Capcom Co Ltd ADR) are both stocks. ADOOY operates in Thermal Coal (Energy), while CCOEY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, ADOOY returned 23.78%/yr vs 12.91%/yr for CCOEY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADOOY и CCOEY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Capcom Co Ltd ADR (CCOEY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADOOY показывает доходность 37.18%, что значительно выше, чем у CCOEY с доходностью -20.88%. За последние 10 лет акции ADOOY превзошли акции CCOEY по среднегодовой доходности: 23.78% против 12.91% соответственно.

ADOOY

1 день
0.00%
1 месяц
-10.70%
С начала года
37.18%
6 месяцев
32.10%
1 год
20.13%
3 года*
20.98%
5 лет*
33.95%
10 лет*
23.78%

CCOEY

1 день
-2.77%
1 месяц
-14.03%
С начала года
-20.88%
6 месяцев
-21.16%
1 год
-38.39%
3 года*
-3.64%
5 лет*
4.18%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADOOY и CCOEY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADOOY
Adaro Energy Tbk PT ADR		37.18%-46.18%125.19%-12.02%54.20%52.32%8.45%29.43%-29.48%13.34%
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		-20.88%6.39%36.45%2.65%37.20%-28.87%129.80%41.01%-36.62%32.30%

Correlation

The correlation between ADOOY and CCOEY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2013 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADOOY:

$3.67B

CCOEY:

$7.64B

EPS

ADOOY:

$0.86

CCOEY:

$66.04

Коэффициент P/E

ADOOY:

7.44

CCOEY:

0.14

Коэффициент PEG

ADOOY:

0.52

CCOEY:

0.01

Коэффициент P/S

ADOOY:

1.89

CCOEY:

0.04

Коэффициент P/B

ADOOY:

0.75

CCOEY:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

ADOOY:

$1.96B

CCOEY:

$198.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADOOY:

$700.25M

CCOEY:

$111.65B

EBITDA (12 мес.)

ADOOY:

$822.97M

CCOEY:

$80.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaro Energy Tbk PT ADR

Capcom Co Ltd ADR

Часто сравнивают с ADOOY:
ADOOY с SPYADOOY с VOOADOOY с ACFNADOOY с ATEYYADOOY с APLDADOOY с ARESADOOY с ANET
Часто сравнивают с CCOEY:
CCOEY с UBI.PACCOEY с NTDOYCCOEY с LLYCCOEY с NVOCCOEY с SPYCCOEY с ACFNCCOEY с COKE

Доходность на риск

ADOOY vs. CCOEY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADOOY
Ранг доходности на риск ADOOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADOOY: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADOOY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADOOY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADOOY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADOOY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CCOEY
Ранг доходности на риск CCOEY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOEY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOEY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOEY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOEY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOEY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADOOY c CCOEY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Capcom Co Ltd ADR (CCOEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADOOYCCOEYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.91

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

-1.21

+2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.83

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.68

-1.33

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADOOY vs. CCOEY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADOOY на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа CCOEY равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADOOY и CCOEY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADOOYCCOEYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.91

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.11

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.31

-0.19

Просадки

Сравнение просадок ADOOY и CCOEY

Максимальная просадка ADOOY за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки CCOEY в -63.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOOY и CCOEY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADOOYCCOEYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.62%

-63.47%

-24.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.10%

-46.61%

+23.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.28%

-46.61%

-11.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-46.61%

-11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.50%

-63.47%

-7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-46.61%

+17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.03%

-19.84%

-23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.00%

28.85%

-16.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ADOOY и CCOEY

Текущая волатильность для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) составляет 12.59%, в то время как у Capcom Co Ltd ADR (CCOEY) волатильность равна 14.36%. Это указывает на то, что ADOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCOEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADOOYCCOEYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.59%

14.36%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.98%

34.04%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.29%

42.31%

+13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.75%

38.21%

+25.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.32%

43.99%

+13.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADOOY и CCOEY

Дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.13%, тогда как CCOEY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADOOY
Adaro Energy Tbk PT ADR		20.13%16.18%51.11%28.65%9.32%1.97%7.86%3.87%3.56%4.51%3.89%4.83%
CCOEY
Capcom Co Ltd ADR		0.00%0.64%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.73%0.97%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADOOY и CCOEY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaro Energy Tbk PT ADR и Capcom Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
471.50M
81.52B
(ADOOY) Общая выручка
(CCOEY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADOOY и CCOEY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adaro Energy Tbk PT ADR и Capcom Co Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
37.7%
43.3%
Активы портфеля
ADOOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 471.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

CCOEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 35.31B при выручке в 81.52B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

ADOOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 146.50M при выручке в 471.50M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.

CCOEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 21.38B при выручке в 81.52B, что соответствует операционной рентабельности 26.2%.

ADOOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 471.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.

CCOEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Capcom Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 15.99B при выручке в 81.52B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.

Часто задаваемые вопросы

ADOOY and CCOEY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCOEY has higher volatility (14.36%) compared to ADOOY (12.59%). In terms of maximum drawdown, ADOOY dropped -87.62% vs CCOEY's -63.47%.

ADOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADOOY и CCOEY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор