Сравнение ADOOY с ARES
ADOOY (Adaro Energy Tbk PT ADR) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. ADOOY operates in Thermal Coal (Energy), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ADOOY returned 23.78%/yr vs 29.23%/yr for ARES. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADOOY и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADOOY показывает доходность 37.18%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции ADOOY уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 23.78% против 29.23% соответственно.
ADOOY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- 37.18%
- 6 месяцев
- 32.10%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 20.98%
- 5 лет*
- 33.95%
- 10 лет*
- 23.78%
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам ADOOY и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 37.18% | -46.18% | 125.19% | -12.02% | 54.20% | 52.32% | 8.45% | 29.43% | -29.48% | 13.34% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between ADOOY and ARES is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ADOOY:
$0.86
ARES:
$2.83
ADOOY:
7.44
ARES:
43.48
ADOOY:
0.52
ARES:
1.73
ADOOY:
1.89
ARES:
4.29
ADOOY:
$1.96B
ARES:
$6.31B
ADOOY:
$700.25M
ARES:
$4.46B
ADOOY:
$822.97M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADOOY vs. ARES — Ранг доходности на риск
ADOOY
ARES
Сравнение ADOOY c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADOOY | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.60 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | -0.63 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.49 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | -0.99 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADOOY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.60 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.62 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ADOOY и ARES
Максимальная просадка ADOOY за все время составила -87.62%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADOOY и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADOOY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.62% | -49.73% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.10% | -49.05% | +25.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.28% | -49.73% | -8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -49.73% | -8.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -49.73% | -20.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -35.00% | +6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.03% | -11.28% | -31.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 24.48% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADOOY и ARES
Adaro Energy Tbk PT ADR (ADOOY) имеет более высокую волатильность в 12.59% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что ADOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADOOY | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.59% | 9.18% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 34.82% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.29% | 40.54% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.75% | 37.22% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.32% | 36.63% | +20.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADOOY и ARES
Дивидендная доходность ADOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.13%, что больше доходности ARES в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADOOY Adaro Energy Tbk PT ADR | 20.13% | 16.18% | 51.11% | 28.65% | 9.32% | 1.97% | 7.86% | 3.87% | 3.56% | 4.51% | 3.89% | 4.83% |
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADOOY и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adaro Energy Tbk PT ADR и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADOOY и ARES
ADOOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о валовой прибыли в 177.79M при выручке в 471.50M, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
ADOOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила об операционной прибыли в 146.50M при выручке в 471.50M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
ADOOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adaro Energy Tbk PT ADR сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 471.50M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
ADOOY and ARES have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADOOY has higher volatility (12.59%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, ADOOY dropped -87.62% vs ARES's -49.73%.
ADOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADOOY и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор