PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с VSNGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		-0.28%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%17.92%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

VSNGX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.33%
1 год
10.22%
3 года*
12.18%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с SPYVSNGX с FLQMVSNGX с BBSCVSNGX с OTCAXVSNGX с VWENXVSNGX с VLEQX

Сравнение комиссий ADNPX и VSNGX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Доходность на риск

ADNPX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXVSNGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.61

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.99

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.90

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

4.00

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VSNGX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.61

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.35

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.52

-0.21

Корреляция

Корреляция между ADNPX и VSNGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и VSNGX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSNGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.17%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и VSNGX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и VSNGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-54.50%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-12.36%

-17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-25.08%

-51.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-6.04%

-48.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-7.47%

-26.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

2.79%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и VSNGX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

5.20%

+7.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

9.48%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

17.70%

+23.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

17.44%

+27.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

19.58%

+20.15%