PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADNPX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADNPX с SMCWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).

ADNPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 27 янв. 2017 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADNPX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADNPX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		-11.98%35.66%8.19%67.46%-66.37%-22.90%147.19%31.93%-3.50%65.99%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		-1.05%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, ADNPX показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%.

ADNPX

1 день
6.45%
1 месяц
-8.89%
С начала года
-11.98%
6 месяцев
-20.08%
1 год
41.36%
3 года*
18.67%
5 лет*
-10.49%
10 лет*
—

SMCWX

1 день
3.47%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.11%
1 год
20.45%
3 года*
8.86%
5 лет*
0.17%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с ADNPX:
ADNPX с ARKKADNPX с VTIADNPX с QQQADNPX с VUGADNPX с SPYADNPX с NEAGXADNPX с BRLVX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с AVUVSMCWX с SPYSMCWX с VOOSMCWX с DDLS

Сравнение комиссий ADNPX и SMCWX

ADNPX берет комиссию в 1.39%, что несколько больше комиссии SMCWX в 1.02%.

ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Доходность на риск

ADNPX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADNPX
Ранг доходности на риск ADNPX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADNPX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADNPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADNPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADNPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADNPX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADNPX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADNPXSMCWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.72

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.66

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

6.37

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADNPX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADNPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCWX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADNPX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADNPXSMCWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.01

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между ADNPX и SMCWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADNPX и SMCWX

ADNPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMCWX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADNPX
American Beacon ARK Transformational Innovation Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%9.67%31.49%0.39%3.31%6.56%3.64%0.00%0.00%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.90%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Просадки

Сравнение просадок ADNPX и SMCWX

Максимальная просадка ADNPX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADNPX и SMCWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADNPXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-62.46%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-11.83%

-18.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.39%

-39.79%

-36.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.40%

-10.12%

-44.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.45%

-14.98%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.19%

3.08%

+8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADNPX и SMCWX

American Beacon ARK Transformational Innovation Fund (ADNPX) имеет более высокую волатильность в 12.63% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что ADNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADNPXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.63%

7.62%

+5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

11.82%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.35%

17.93%

+23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

18.05%

+27.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.73%

17.76%

+21.97%