Сравнение ADMA с UPXI
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and UPXI (Upexi Inc.) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while UPXI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ADMA returned 41.92%/yr vs -60.66%/yr for UPXI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и UPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADMA показывает доходность -51.70%, а UPXI немного выше – -49.95%.
ADMA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -49.66%
- С начала года
- -51.70%
- 1 год
- -50.20%
- 3 года*
- 34.88%
- 5 лет*
- 41.92%
- 10 лет*
- 3.09%
UPXI
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -11.65%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -49.95%
- 1 год
- -88.42%
- 3 года*
- -72.98%
- 5 лет*
- -60.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADMA и UPXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -51.70% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -15.06% |
UPXI Upexi Inc. | -49.95% | -52.14% | -84.87% | -61.33% | -25.37% | -19.60% |
Correlation
The correlation between ADMA and UPXI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$2.04B
UPXI:
$61.76M
ADMA:
$0.68
UPXI:
-$3.19
ADMA:
4.20
UPXI:
2.30
ADMA:
$509.86M
UPXI:
$26.14M
ADMA:
$312.42M
UPXI:
$22.60M
ADMA:
$218.74M
UPXI:
-$52.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. UPXI — Ранг доходности на риск
ADMA
UPXI
Сравнение ADMA c UPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Upexi Inc. (UPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | UPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.95 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.25 | -0.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и UPXI
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки UPXI в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и UPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -99.64% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.71% | -93.39% | +30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -98.76% | +29.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -99.63% | +30.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.06% | -99.47% | +35.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.12% | -73.30% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.49% | 70.47% | -35.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и UPXI
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.23%, в то время как у Upexi Inc. (UPXI) волатильность равна 29.44%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | UPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 29.44% | -20.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.75% | 94.74% | -48.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.18% | 134.89% | -80.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.38% | 202.55% | -143.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.88% | 202.42% | -133.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и UPXI
Ни ADMA, ни UPXI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и UPXI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Upexi Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ADMA and UPXI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPXI has higher volatility (29.44%) compared to ADMA (9.23%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs UPXI's -99.64%.
UPXI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и UPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор