Сравнение ADMA с RYCEY
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and RYCEY (Rolls-Royce Holdings plc) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while RYCEY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 8.49%/yr for RYCEY. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и RYCEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у RYCEY с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям RYCEY по среднегодовой доходности: 1.84% против 8.49% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
RYCEY
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 7.56%
- С начала года
- 12.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 46.06%
- 3 года*
- 113.04%
- 5 лет*
- 61.46%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам ADMA и RYCEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 12.43% | 123.64% | 88.21% | 253.27% | -33.95% | 2.53% | -82.05% | -12.69% | -7.35% | 40.70% |
Correlation
The correlation between ADMA and RYCEY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2014 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
RYCEY:
$147.86B
ADMA:
$0.68
RYCEY:
£0.99
ADMA:
12.13
RYCEY:
13.26
ADMA:
3.93
RYCEY:
2.77
ADMA:
5.05
RYCEY:
40.55
ADMA:
$509.86M
RYCEY:
£40.04B
ADMA:
$312.42M
RYCEY:
£10.10B
ADMA:
$218.74M
RYCEY:
£8.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. RYCEY — Ранг доходности на риск
ADMA
RYCEY
Сравнение ADMA c RYCEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | RYCEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.23 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.13 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 5.98 | -7.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и RYCEY
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что меньше максимальной просадки RYCEY в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и RYCEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -99.07% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -21.75% | -41.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -23.37% | -45.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -62.01% | -6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -94.64% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -77.68% | +11.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -84.15% | +31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 7.73% | +26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и RYCEY
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Rolls-Royce Holdings plc (RYCEY) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYCEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | RYCEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 12.00% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 32.70% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 37.88% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 43.48% | +15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 49.35% | +19.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и RYCEY
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RYCEY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYCEY Rolls-Royce Holdings plc | 0.72% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.51% | 1.56% | 1.32% | 1.55% | 4.19% | 14.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и RYCEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Rolls-Royce Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и RYCEY
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
RYCEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 3.19B при выручке в 11.64B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
RYCEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 11.64B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
RYCEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 1.42B при выручке в 11.64B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and RYCEY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYCEY has higher volatility (12.00%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs RYCEY's -99.07%.
RYCEY currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и RYCEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор