Сравнение ADMA с FTAI
ADMA (ADMA Biologics, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. ADMA operates in Biotechnology (Healthcare), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ADMA returned 1.84%/yr vs 45.39%/yr for FTAI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADMA и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADMA показывает доходность -54.99%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции ADMA уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 1.84% против 45.39% соответственно.
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
Сравнение доходности по годам ADMA и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -37.30% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Correlation
The correlation between ADMA and FTAI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.21 |
The correlation between ADMA and FTAI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADMA:
$1.97B
FTAI:
$25.23B
ADMA:
$0.68
FTAI:
$5.13
ADMA:
12.13
FTAI:
47.14
ADMA:
3.93
FTAI:
8.86
ADMA:
5.05
FTAI:
58.44
ADMA:
$509.86M
FTAI:
$2.84B
ADMA:
$312.42M
FTAI:
$922.62M
ADMA:
$218.74M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADMA vs. FTAI — Ранг доходности на риск
ADMA
FTAI
Сравнение ADMA c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADMA | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 3.13 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.95 | 7.47 | -9.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADMA и FTAI
Максимальная просадка ADMA за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADMA и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADMA | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -72.79% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.48% | -31.15% | -32.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.99% | -52.11% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.99% | -54.08% | -14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.11% | -72.79% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.50% | -21.69% | -44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.05% | -17.37% | -35.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.85% | 13.04% | +20.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADMA и FTAI
Текущая волатильность для ADMA Biologics, Inc. (ADMA) составляет 9.74%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что ADMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADMA | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 18.22% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.54% | 47.49% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.60% | 63.59% | -8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.47% | 56.34% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.03% | 51.10% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADMA и FTAI
ADMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADMA и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ADMA Biologics, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADMA и FTAI
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ADMA and FTAI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, ADMA dropped -91.28% vs FTAI's -72.79%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADMA и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор