Сравнение ADM с TAP
ADM (Archer-Daniels-Midland Company) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ADM in Farm Products, TAP in Beverages - Brewers. Over the past 10 years, ADM returned 9.62%/yr vs -6.78%/yr for TAP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM показывает доходность 41.52%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -13.25%. За последние 10 лет акции ADM превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 9.62% против -6.78% соответственно.
ADM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 41.52%
- 6 месяцев
- 40.42%
- 1 год
- 74.50%
- 3 года*
- 6.89%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.62%
TAP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- -12.91%
- 5 лет*
- -5.19%
- 10 лет*
- -6.78%
Сравнение доходности по годам ADM и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 41.52% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -13.25% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between ADM and TAP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between ADM and TAP shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADM:
$38.83B
TAP:
$7.50B
ADM:
$2.23
TAP:
-$10.76
ADM:
0.48
TAP:
0.69
ADM:
1.70
TAP:
0.75
ADM:
$80.61B
TAP:
$11.19B
ADM:
$4.70B
TAP:
$4.23B
ADM:
$3.48B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM vs. TAP — Ранг доходности на риск
ADM
TAP
Сравнение ADM c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer-Daniels-Midland Company (ADM) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.89 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.86 | -0.74 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.56 | +17.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | -0.80 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.20 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | -0.24 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.23 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ADM и TAP
Максимальная просадка ADM за все время составила -68.01%, примерно равная максимальной просадке TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.01% | -67.73% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -27.75% | +14.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.22% | -39.73% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.14% | -39.73% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.14% | -67.73% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -54.01% | +45.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.60% | -22.79% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 13.23% | -8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM и TAP
Archer-Daniels-Midland Company (ADM) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что ADM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.08% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 20.15% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 25.98% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.25% | 25.64% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 28.50% | -1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM и TAP
Дивидендная доходность ADM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности TAP в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.57% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.80% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Archer-Daniels-Midland Company и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM и TAP
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 20.49B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 408.00M при выручке в 20.49B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 298.00M при выручке в 20.49B, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADM and TAP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (7.85%) compared to TAP (7.08%). In terms of maximum drawdown, ADM dropped -68.01% vs TAP's -67.73%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADM и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор