PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM.L с CVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM.L с CVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADM.L (Admiral Group plc) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. ADM.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ADM.L returned 11.82%/yr vs 11.68%/yr for CVX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM.L и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Admiral Group plc (ADM.L) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADM.L торгуется в GBp, в то время как CVX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CVX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADM.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 26.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADM.L имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции CVX немного отстают с 11.68%.

ADM.L

1 день
1.68%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.58%
1 год
3.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.82%

CVX

1 день
0.07%
1 месяц
4.02%
С начала года
26.50%
6 месяцев
27.17%
1 год
45.05%
3 года*
8.30%
5 лет*
17.62%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM.L и CVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM.L
Admiral Group plc		5.55%28.85%2.88%31.31%-25.25%16.92%33.28%20.01%8.39%15.78%
CVX
Chevron Corporation		26.50%2.26%3.06%-17.95%77.30%47.63%-28.13%10.89%-4.40%1.03%

Correlation

The correlation between ADM.L and CVX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between ADM.L and CVX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM.L:

£10.06B

CVX:

$371.98B

EPS

ADM.L:

£4.58

CVX:

$5.75

Коэффициент P/E

ADM.L:

7.13

CVX:

32.55

Коэффициент PEG

ADM.L:

0.47

CVX:

3.17

Коэффициент P/S

ADM.L:

0.97

CVX:

1.93

Коэффициент P/B

ADM.L:

6.97

CVX:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

ADM.L:

£10.38B

CVX:

$185.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM.L:

£10.38B

CVX:

$47.27B

EBITDA (12 мес.)

ADM.L:

£2.02B

CVX:

$40.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Admiral Group plc

Chevron Corporation

Часто сравнивают с ADM.L:
ADM.L с MNG.LADM.L с AXA.DEADM.L с MKP.TOADM.L с REL.LADM.L с RIOADM.L с SPXSYADM.L с BATS.L
Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC

Доходность на риск

ADM.L vs. CVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM.L
Ранг доходности на риск ADM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM.L c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Admiral Group plc (ADM.L) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADM.LCVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.93

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
2.53

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.72

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

7.42

-7.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM.L vs. CVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа CVX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM.L и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADM.LCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.93

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.70

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ADM.L и CVX

Максимальная просадка ADM.L за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке CVX в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM.L и CVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADM.LCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-52.60%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-16.64%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-24.41%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.53%

-31.98%

-16.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-52.60%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-11.34%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-11.64%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

6.09%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM.L и CVX

Admiral Group plc (ADM.L) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 7.73% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADM.LCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

18.90%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

23.50%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

25.27%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

29.12%

-5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM.L и CVX

Дивидендная доходность ADM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CVX в 3.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM.L
Admiral Group plc		6.28%7.43%4.65%3.84%10.44%7.82%5.08%5.59%5.76%5.37%6.26%6.03%
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM.L и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Admiral Group plc и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B202120222023202420252026
2.80B
47.56B
(ADM.L) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADM.L значения в GBp, CVX значения в USD

Сравнение рентабельности ADM.L и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Admiral Group plc и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
100.0%
9.6%
Активы портфеля
ADM.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

ADM.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила об операционной прибыли в 436.90M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

ADM.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о чистой прибыли в 341.60M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADM.L and CVX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM.L и CVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор