PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADM.L с RIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADM.L с RIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADM.L (Admiral Group plc) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. ADM.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ADM.L returned 11.82%/yr vs 22.15%/yr for RIO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADM.L и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Admiral Group plc (ADM.L) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ADM.L торгуется в GBp, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ADM.L показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 30.63%. За последние 10 лет акции ADM.L уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 11.82% против 22.15% соответственно.

ADM.L

1 день
1.68%
1 месяц
0.18%
С начала года
5.55%
6 месяцев
7.58%
1 год
3.26%
3 года*
17.52%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.82%

RIO

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.76%
С начала года
30.63%
6 месяцев
41.58%
1 год
82.09%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.49%
10 лет*
22.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADM.L и RIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADM.L
Admiral Group plc		5.55%28.85%2.88%31.31%-25.25%16.92%33.28%20.01%8.39%15.78%
RIO
Rio Tinto Group		30.63%34.17%-13.88%5.51%32.56%-2.76%32.22%28.11%2.83%32.35%

Correlation

The correlation between ADM.L and RIO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between ADM.L and RIO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADM.L:

£10.06B

RIO:

$164.97B

EPS

ADM.L:

£4.58

RIO:

$13.11

Коэффициент P/E

ADM.L:

7.13

RIO:

7.68

Коэффициент P/S

ADM.L:

0.97

RIO:

1.48

Коэффициент P/B

ADM.L:

6.97

RIO:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

ADM.L:

£10.38B

RIO:

$111.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADM.L:

£10.38B

RIO:

$31.10B

EBITDA (12 мес.)

ADM.L:

£2.02B

RIO:

$40.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Admiral Group plc

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с ADM.L:
ADM.L с MNG.LADM.L с AXA.DEADM.L с MKP.TOADM.L с REL.LADM.L с CVXADM.L с SPXSYADM.L с BATS.L
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с SCCORIO с BHP.LRIO с SQMRIO с ASX

Доходность на риск

ADM.L vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADM.L
Ранг доходности на риск ADM.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADM.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADM.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADM.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADM.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADM.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADM.L c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Admiral Group plc (ADM.L) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADM.LRIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
3.11

-2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.75

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.48

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

5.97

-5.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

24.38

-23.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADM.L vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADM.L на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADM.L и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADM.LRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

3.11

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.25

+0.41

Просадки

Сравнение просадок ADM.L и RIO

Максимальная просадка ADM.L за все время составила -53.67%, что меньше максимальной просадки RIO в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM.L и RIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADM.LRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.67%

-85.30%

+31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-13.82%

-11.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.69%

-24.61%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.53%

-27.80%

-20.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.53%

-33.21%

-15.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.97%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-25.08%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

3.38%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ADM.L и RIO

Текущая волатильность для Admiral Group plc (ADM.L) составляет 7.73%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 10.71%. Это указывает на то, что ADM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADM.LRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

10.71%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.83%

21.76%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

26.52%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.26%

26.42%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

28.78%

-4.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADM.L и RIO

Дивидендная доходность ADM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности RIO в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADM.L
Admiral Group plc		6.28%7.43%4.65%3.84%10.44%7.82%5.08%5.59%5.76%5.37%6.26%6.03%
RIO
Rio Tinto Group		3.99%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADM.L и RIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Admiral Group plc и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
2.80B
30.65B
(ADM.L) Общая выручка
(RIO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADM.L значения в GBp, RIO значения в USD

Сравнение рентабельности ADM.L и RIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Admiral Group plc и Rio Tinto Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
26.6%
Активы портфеля
ADM.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

ADM.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила об операционной прибыли в 436.90M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

RIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

ADM.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о чистой прибыли в 341.60M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

RIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

ADM.L and RIO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADM.L и RIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор