Сравнение ADM.L с BATS.L
ADM.L (Admiral Group plc) and BATS.L (British American Tobacco plc) are both stocks. ADM.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADM.L returned 11.74%/yr vs 7.00%/yr for BATS.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM.L и BATS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у BATS.L с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции ADM.L превзошли акции BATS.L по среднегодовой доходности: 11.74% против 7.00% соответственно.
ADM.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.74%
BATS.L
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам ADM.L и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.L Admiral Group plc | 6.58% | 28.85% | 2.88% | 31.31% | -25.25% | 16.92% | 33.28% | 20.01% | 8.39% | 15.78% |
BATS.L British American Tobacco plc | 6.00% | 56.35% | 37.24% | -23.51% | 28.17% | 9.10% | -9.61% | 38.29% | -47.15% | 13.39% |
Correlation
The correlation between ADM.L and BATS.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ADM.L:
£10.15B
BATS.L:
£96.46B
ADM.L:
£4.58
BATS.L:
£4.91
ADM.L:
7.20
BATS.L:
8.97
ADM.L:
0.48
BATS.L:
0.33
ADM.L:
0.98
BATS.L:
1.88
ADM.L:
7.04
BATS.L:
2.01
ADM.L:
£10.38B
BATS.L:
£51.48B
ADM.L:
£10.38B
BATS.L:
£35.04B
ADM.L:
£2.02B
BATS.L:
£17.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM.L vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
ADM.L
BATS.L
Сравнение ADM.L c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Admiral Group plc (ADM.L) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM.L | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.25 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 2.46 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 5.98 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.49 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.91 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ADM.L и BATS.L
Максимальная просадка ADM.L за все время составила -55.13%, примерно равная максимальной просадке BATS.L в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM.L и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.13% | -54.44% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -13.70% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -14.78% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.53% | -29.68% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -54.44% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -11.25% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -15.17% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 5.65% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM.L и BATS.L
Текущая волатильность для Admiral Group plc (ADM.L) составляет 7.78%, в то время как у British American Tobacco plc (BATS.L) волатильность равна 10.27%. Это указывает на то, что ADM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM.L | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 10.27% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 18.24% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.87% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 20.56% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 23.91% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM.L и BATS.L
Дивидендная доходность ADM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности BATS.L в 5.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.L Admiral Group plc | 6.22% | 7.43% | 4.65% | 3.84% | 10.44% | 7.82% | 5.08% | 5.59% | 5.76% | 5.37% |
BATS.L British American Tobacco plc | 5.48% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM.L и BATS.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Admiral Group plc и British American Tobacco plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM.L и BATS.L
ADM.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
BATS.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о валовой прибыли в 8.28B при выручке в 13.54B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
ADM.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила об операционной прибыли в 436.90M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
BATS.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 13.54B, что соответствует операционной рентабельности 37.1%.
ADM.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о чистой прибыли в 341.60M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BATS.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., British American Tobacco plc сообщила о чистой прибыли в 3.25B при выручке в 13.54B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
ADM.L and BATS.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADM.L и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор