Сравнение ADM.L с REL.L
ADM.L (Admiral Group plc) and REL.L (RELX PLC) are both stocks. ADM.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while REL.L operates in Publishing (Communication Services). Over the past 10 years, ADM.L returned 11.82%/yr vs 9.81%/yr for REL.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM.L и REL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADM.L показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у REL.L с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции ADM.L превзошли акции REL.L по среднегодовой доходности: 11.82% против 9.81% соответственно.
ADM.L
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 11.82%
REL.L
- 1 день
- 6.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- -33.52%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам ADM.L и REL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.L Admiral Group plc | 5.55% | 28.85% | 2.88% | 31.31% | -25.25% | 16.92% | 33.28% | 20.01% | 8.39% | 15.78% |
REL.L RELX PLC | -12.88% | -15.41% | 18.77% | 38.84% | -2.70% | 37.27% | -3.44% | 20.74% | -4.64% | 22.85% |
Correlation
The correlation between ADM.L and REL.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2004 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
ADM.L:
£10.06B
REL.L:
£47.35B
ADM.L:
£4.58
REL.L:
£2.17
ADM.L:
7.13
REL.L:
11.91
ADM.L:
0.47
REL.L:
1.14
ADM.L:
0.97
REL.L:
2.50
ADM.L:
6.97
REL.L:
20.01
ADM.L:
£10.38B
REL.L:
£19.02B
ADM.L:
£10.38B
REL.L:
£12.24B
ADM.L:
£2.02B
REL.L:
£6.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM.L vs. REL.L — Ранг доходности на риск
ADM.L
REL.L
Сравнение ADM.L c REL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Admiral Group plc (ADM.L) и RELX PLC (REL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM.L | REL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.80 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.68 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.32 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM.L | REL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -1.07 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.39 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ADM.L и REL.L
Максимальная просадка ADM.L за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки REL.L в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM.L и REL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM.L | REL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -50.99% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -49.56% | +23.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -50.99% | +25.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.53% | -50.99% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | -50.99% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -35.93% | +29.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -11.95% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.59% | 25.80% | -15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM.L и REL.L
Текущая волатильность для Admiral Group plc (ADM.L) составляет 7.73%, в то время как у RELX PLC (REL.L) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что ADM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM.L | REL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 11.48% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.83% | 28.80% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 31.59% | -8.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.26% | 21.61% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.08% | 21.57% | +2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM.L и REL.L
Дивидендная доходность ADM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности REL.L в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.L Admiral Group plc | 6.28% | 7.43% | 4.65% | 3.84% | 10.44% | 7.82% | 5.08% | 5.59% | 5.76% | 5.37% | 6.26% | 6.03% |
REL.L RELX PLC | 2.61% | 2.13% | 1.65% | 1.80% | 2.24% | 1.99% | 2.55% | 2.27% | 2.48% | 2.15% | 2.25% | 2.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM.L и REL.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Admiral Group plc и RELX PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM.L и REL.L
ADM.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
REL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о валовой прибыли в 3.09B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 63.8%.
ADM.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила об операционной прибыли в 436.90M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
REL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила об операционной прибыли в 1.52B при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ADM.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о чистой прибыли в 341.60M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
REL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RELX PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ADM.L and REL.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADM.L и REL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор