Сравнение ADM.L с SPXSY
ADM.L (Admiral Group plc) and SPXSY (Spirax-Sarco Engineering PLC) are both stocks. ADM.L operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while SPXSY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ADM.L returned 8.44%/yr vs -10.09%/yr for SPXSY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADM.L и SPXSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ADM.L торгуется в GBp, в то время как SPXSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXSY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ADM.L показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SPXSY с доходностью 0.75%.
ADM.L
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 11.74%
SPXSY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -11.30%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -10.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADM.L и SPXSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.L Admiral Group plc | 6.58% | 28.85% | 2.88% | 31.31% | -25.25% | 16.92% | 33.28% | 20.01% | 17.74% |
SPXSY Spirax-Sarco Engineering PLC | 0.75% | 1.36% | -34.34% | 1.83% | -35.18% | 100.45% | -0.81% | 35.15% | 94.06% |
Correlation
The correlation between ADM.L and SPXSY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
ADM.L:
£10.15B
SPXSY:
$6.64B
ADM.L:
£4.58
SPXSY:
$2.40
ADM.L:
7.20
SPXSY:
18.78
ADM.L:
0.98
SPXSY:
1.98
ADM.L:
7.04
SPXSY:
5.45
ADM.L:
£10.38B
SPXSY:
$3.36B
ADM.L:
£10.38B
SPXSY:
$1.59B
ADM.L:
£2.02B
SPXSY:
$767.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADM.L vs. SPXSY — Ранг доходности на риск
ADM.L
SPXSY
Сравнение ADM.L c SPXSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Admiral Group plc (ADM.L) и Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADM.L | SPXSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.97 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 2.71 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADM.L | SPXSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | -0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ADM.L и SPXSY
Максимальная просадка ADM.L за все время составила -55.13%, что меньше максимальной просадки SPXSY в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADM.L и SPXSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADM.L | SPXSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.13% | -66.51% | +11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -19.28% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -50.33% | +24.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.53% | -66.51% | +17.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -57.48% | +51.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -34.68% | +19.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.60% | 6.88% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADM.L и SPXSY
Текущая волатильность для Admiral Group plc (ADM.L) составляет 7.78%, в то время как у Spirax-Sarco Engineering PLC (SPXSY) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что ADM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADM.L | SPXSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.26% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 21.83% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 31.71% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 37.86% | -11.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 56.67% | -32.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADM.L и SPXSY
Дивидендная доходность ADM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SPXSY в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM.L Admiral Group plc | 6.22% | 7.43% | 4.65% | 3.84% | 10.44% | 7.82% | 5.08% | 5.59% | 5.76% | 5.37% |
SPXSY Spirax-Sarco Engineering PLC | 2.53% | 2.38% | 2.40% | 1.39% | 1.39% | 0.75% | 0.34% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADM.L и SPXSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Admiral Group plc и Spirax-Sarco Engineering PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADM.L и SPXSY
ADM.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 2.80B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SPXSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила о валовой прибыли в 162.89M при выручке в 875.27M, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
ADM.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила об операционной прибыли в 436.90M при выручке в 2.80B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
SPXSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила об операционной прибыли в 162.89M при выручке в 875.27M, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
ADM.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Admiral Group plc сообщила о чистой прибыли в 341.60M при выручке в 2.80B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
SPXSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spirax-Sarco Engineering PLC сообщила о чистой прибыли в 100.08M при выручке в 875.27M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADM.L and SPXSY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADM.L и SPXSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор