Сравнение ADKSX с SHDPX
ADKSX (Adirondack Small Cap Fund) and SHDPX (American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADKSX charges 1.43%/yr vs 2.31%/yr for SHDPX.
Доходность
Сравнение доходности ADKSX и SHDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADKSX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 12.87%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 10.52%
SHDPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADKSX и SHDPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | -1.82% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.12% |
Correlation
The correlation between ADKSX and SHDPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADKSX vs. SHDPX — Ранг доходности на риск
ADKSX
SHDPX
Сравнение ADKSX c SHDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund (SHDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADKSX | SHDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.92 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADKSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 9.50 | -9.06 |
Просадки
Сравнение просадок ADKSX и SHDPX
Максимальная просадка ADKSX за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки SHDPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и SHDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADKSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.46% | 0.00% | -61.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | 0.00% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | 0.00% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADKSX и SHDPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADKSX | SHDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 0.92% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 0.92% | +18.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 0.92% | +21.08% |
Сравнение комиссий ADKSX и SHDPX
ADKSX берет комиссию в 1.43%, что меньше комиссии SHDPX в 2.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADKSX и SHDPX
Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, тогда как SHDPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADKSX Adirondack Small Cap Fund | 7.26% | 8.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.28% | 15.62% | 10.09% | 3.18% | 3.45% |
SHDPX American Beacon Shapiro SMID Cap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADKSX and SHDPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADKSX и SHDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор