PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADKSX с RYTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADKSX с RYTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADKSX (Adirondack Small Cap Fund) and RYTRX (Royce Total Return Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, ADKSX returned 10.52%/yr vs 8.89%/yr for RYTRX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ADKSX charges 1.43%/yr vs 1.25%/yr for RYTRX.

Доходность

Сравнение доходности ADKSX и RYTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADKSX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у RYTRX с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции ADKSX превзошли акции RYTRX по среднегодовой доходности: 10.52% против 8.89% соответственно.

ADKSX

1 день
-1.22%
1 месяц
0.98%
С начала года
12.87%
6 месяцев
12.28%
1 год
35.96%
3 года*
20.38%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.52%

RYTRX

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.10%
С начала года
4.80%
6 месяцев
6.00%
1 год
14.52%
3 года*
12.18%
5 лет*
5.19%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADKSX и RYTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		12.87%12.58%19.55%16.59%-1.39%26.11%6.10%15.96%-23.30%10.62%
RYTRX
Royce Total Return Fund		4.80%2.57%9.96%24.39%-13.59%25.58%3.84%23.53%-12.68%13.27%

Correlation

The correlation between ADKSX and RYTRX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2005 г.

0.91

The correlation between ADKSX and RYTRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adirondack Small Cap Fund

Royce Total Return Fund

Часто сравнивают с ADKSX:
ADKSX с VOOADKSX с PRVIXADKSX с HRTVXADKSX с PVCMXADKSX с SSCVXADKSX с USBNXADKSX с NSDVX
Часто сравнивают с RYTRX:
RYTRX с VSMAXRYTRX с VORYTRX с SQLVRYTRX с RYDVXRYTRX с RYVFXRYTRX с RYOTXRYTRX с RYVPX

Доходность на риск

ADKSX vs. RYTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADKSX
Ранг доходности на риск ADKSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADKSX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADKSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADKSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADKSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADKSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RYTRX
Ранг доходности на риск RYTRX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTRX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTRX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADKSX c RYTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Royce Total Return Fund (RYTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADKSXRYTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.83

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
1.33

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.05

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.92

2.92

+11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADKSX vs. RYTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADKSX на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа RYTRX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADKSX и RYTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADKSXRYTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.83

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.26

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ADKSX и RYTRX

Максимальная просадка ADKSX за все время составила -61.46%, что больше максимальной просадки RYTRX в -54.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADKSX и RYTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADKSXRYTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.46%

-54.24%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-13.33%

+4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.08%

-23.68%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.81%

-24.31%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.81%

-40.82%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-4.60%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.29%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

4.77%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ADKSX и RYTRX

Adirondack Small Cap Fund (ADKSX) и Royce Total Return Fund (RYTRX) имеют волатильность 3.97% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADKSXRYTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.15%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

11.13%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.39%

16.89%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.31%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

21.17%

+0.83%

Сравнение комиссий ADKSX и RYTRX

ADKSX берет комиссию в 1.43%, что несколько больше комиссии RYTRX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADKSX и RYTRX

Дивидендная доходность ADKSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.26%, что меньше доходности RYTRX в 12.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADKSX
Adirondack Small Cap Fund		7.26%8.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.28%15.62%10.09%3.18%3.45%
RYTRX
Royce Total Return Fund		12.38%12.72%7.73%9.77%15.94%32.86%20.91%9.54%23.54%13.86%9.56%14.86%

Часто задаваемые вопросы

ADKSX and RYTRX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTRX has higher volatility (4.15%) compared to ADKSX (3.97%). In terms of maximum drawdown, ADKSX dropped -61.46% vs RYTRX's -54.24%.

ADKSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADKSX и RYTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор