PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADJEX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADJEX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Ethical Fund (ADJEX) и FAM Value Fund (FAMVX).

ADJEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 22 дек. 2000 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ADJEX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azzad Ethical Fund (ADJEX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADJEX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADJEX
Azzad Ethical Fund		-5.65%1.43%1.70%24.25%-27.82%17.60%30.47%30.01%-3.25%23.40%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, ADJEX показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ADJEX уступали акциям FAMVX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.72% соответственно.

ADJEX

1 день
3.22%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-8.95%
1 год
4.27%
3 года*
2.58%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
7.78%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azzad Ethical Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с ADJEX:
ADJEX с AMANXADJEX с AMAGXADJEX с IMANXADJEX с WISEXADJEX с AMIGXADJEX с HLALADJEX с VIIIX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий ADJEX и FAMVX

ADJEX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.

FAMVX
FAM Value Fund
ADJEX
Azzad Ethical Fund

Доходность на риск

ADJEX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADJEX
Ранг доходности на риск ADJEX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADJEX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADJEX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADJEX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADJEX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADJEX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADJEX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Ethical Fund (ADJEX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADJEXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

0.26

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.51

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.07

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.47

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.03

1.65

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADJEX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADJEX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMVX равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADJEX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADJEXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

0.26

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.38

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.54

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.58

-0.56

Корреляция

Корреляция между ADJEX и FAMVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADJEX и FAMVX

ADJEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADJEX
Azzad Ethical Fund		0.00%0.00%5.47%2.53%0.06%12.81%5.62%6.35%6.37%14.98%0.09%0.69%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок ADJEX и FAMVX

Максимальная просадка ADJEX за все время составила -96.70%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADJEX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADJEXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.70%

-51.12%

-45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-11.38%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.70%

-22.77%

-73.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.70%

-37.73%

-58.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.09%

-7.14%

-88.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-6.45%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.51%

3.25%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ADJEX и FAMVX

Azzad Ethical Fund (ADJEX) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ADJEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADJEXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

5.52%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

10.21%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

17.91%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,000.11%

17.08%

+983.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

707.17%

18.15%

+689.02%