PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с VPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с VPL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while VPL is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 7.61%/yr vs 9.87%/yr for VPL. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.08%/yr for VPL.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и VPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 25.07%.

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%

VPL

1 день
0.13%
1 месяц
-1.89%
6 месяцев
12.87%
С начала года
25.07%
1 год
40.27%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.87%
10 лет*
9.82%
Всё время*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

VPL

Vanguard FTSE Pacific ETF
$42.68M$43.86M$57.96M

Сравнение доходности по годам ADIV и VPL

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		25.07%32.66%1.68%15.58%-15.20%-3.30%

Correlation

The correlation between ADIV and VPL is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.74

The correlation between ADIV and VPL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и VPL

Секторы
ADIV
VPL

Финансовые услуги

32.2%
17.8%

Технологии

25.8%
31.6%

Потребительский циклический сектор

15.9%
8.8%

Недвижимость

8.1%
3.6%

Здравоохранение

5.2%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.4%

Промышленность

2.5%
17.4%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Сырьевые материалы

-

6.5%

Энергетика

-

1.1%

Финансовые услуги

ADIV
32.2%
VPL
17.8%

Технологии

ADIV
25.8%
VPL
31.6%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.9%
VPL
8.8%

Недвижимость

ADIV
8.1%
VPL
3.6%

Здравоохранение

ADIV
5.2%
VPL
4.3%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.8%
VPL
3.2%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.5%
VPL
4.4%

Промышленность

ADIV
2.5%
VPL
17.4%

Коммунальные услуги

ADIV
2.0%
VPL
1.3%

Сырьевые материалы

ADIV

-

VPL
6.5%

Энергетика

ADIV

-

VPL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Vanguard FTSE Pacific ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с VXUSVPL с IPACVPL с VGKVPL с VEU

Доходность на риск

ADIV vs. VPL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADIV c VPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVVPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.70

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.28

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.04

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

9.09

-5.04

ADIV vs. VPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа VPL равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и VPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и VPL

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и VPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVVPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-55.49%

+23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-13.33%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-16.35%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-31.09%

-0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.35%

+5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-11.59%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.44%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и VPL

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.34%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVVPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

8.80%

-5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

21.85%

-10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

23.86%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

18.39%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.75%

-1.41%

Сравнение комиссий ADIV и VPL

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и VPL

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VPL в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.68%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and VPL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (8.80%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs VPL's -55.49%.

On 5-year performance, VPL leads with 9.87% vs 7.61% for ADIV. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VPL has performed better with a 9.87% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.68% for VPL.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.08% for VPL.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и VPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор