Сравнение ADIV с VPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL).
ADIV и VPL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VPL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Asia Pacific Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и VPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и VPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.98% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 10.38% | 32.66% | 1.68% | 15.58% | -15.20% | -2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у VPL с доходностью 10.38%.
ADIV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
VPL
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и VPL
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VPL в 0.08%.
Доходность на риск
ADIV vs. VPL — Ранг доходности на риск
ADIV
VPL
Сравнение ADIV c VPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | VPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.08 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.72 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.21 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 12.99 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.08 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.44 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и VPL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и VPL
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности VPL в 3.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF | 3.22% | 4.01% | 3.15% | 3.12% | 2.75% | 3.19% | 1.81% | 2.84% | 3.06% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и VPL
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки VPL в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и VPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -55.49% | +23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -13.33% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -31.09% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -8.40% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -11.71% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.29% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и VPL
Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.83%, в то время как у Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | VPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 9.81% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 14.85% | -4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 20.56% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.83% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.11% | -0.69% |