PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с IQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с IQLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and IQLT (iShares MSCI Intl Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while IQLT is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Sector Neutral Quality Index (Net). ADIV is actively managed, while IQLT is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.36%/yr vs 7.32%/yr for IQLT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.30%/yr for IQLT.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и IQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у IQLT с доходностью 9.81%.

ADIV

1 день
2.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.95%
1 год
13.71%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

IQLT

1 день
0.04%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.81%
6 месяцев
11.22%
1 год
16.83%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и IQLT

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.23%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		9.81%25.42%1.54%18.73%-15.22%9.86%

Correlation

The correlation between ADIV and IQLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.75

The correlation between ADIV and IQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и IQLT

Секторы
ADIV
IQLT

Финансовые услуги

32.4%
24.3%

Технологии

25.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

16.3%
8.1%

Недвижимость

7.9%
1.6%

Здравоохранение

5.6%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.7%
4.3%

Коммунальные услуги

2.5%
3.8%

Промышленность

2.4%
17.3%

Сырьевые материалы

-

7.2%

Энергетика

-

5.9%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
IQLT
24.3%

Технологии

ADIV
25.5%
IQLT
11.6%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
IQLT
8.1%

Недвижимость

ADIV
7.9%
IQLT
1.6%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
IQLT
9.8%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
IQLT
6.0%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
IQLT
4.3%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
IQLT
3.8%

Промышленность

ADIV
2.4%
IQLT
17.3%

Сырьевые материалы

ADIV

-

IQLT
7.2%

Энергетика

ADIV

-

IQLT
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares MSCI Intl Quality Factor ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с IQLT:
IQLT с VIGIIQLT с SPYIQLT с IEFAIQLT с ACWXIQLT с QEFAIQLT с VOOIQLT с DIHRX

Доходность на риск

ADIV vs. IQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
IQLT
Ранг доходности на риск IQLT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQLT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQLT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQLT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQLT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQLT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c IQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVIQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.13

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
1.67

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.63

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

6.18

-1.78

ADIV vs. IQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQLT равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и IQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и IQLT

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, примерно равная максимальной просадке IQLT в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и IQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVIQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-32.21%

+0.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.38%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-13.18%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-30.24%

-1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.04%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.21%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.74%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и IQLT

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Intl Quality Factor ETF (IQLT) имеют волатильность 5.29% и 5.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVIQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.41%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

12.72%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

15.00%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

16.55%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.00%

-0.59%

Сравнение комиссий ADIV и IQLT

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IQLT в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и IQLT

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности IQLT в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.81%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQLT
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF		2.12%2.33%2.87%2.27%3.14%2.24%1.61%2.28%2.72%2.36%2.91%2.78%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and IQLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQLT has higher volatility (5.41%) compared to ADIV (5.29%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs IQLT's -32.21%.

On 5-year performance, IQLT leads with 7.32% vs 6.36% for ADIV. On fees, IQLT is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IQLT has performed better with a 7.32% return vs 6.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQLT is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.12% for IQLT.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while IQLT is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.30% for IQLT.

IQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и IQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор