PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADIV с EWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с EWM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while EWM is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 7.61%/yr vs 6.98%/yr for EWM. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.49%/yr for EWM.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у EWM с доходностью 6.07%.

ADIV

1 день
-0.59%
1 месяц
4.04%
6 месяцев
7.51%
С начала года
9.97%
1 год
13.25%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.61%
10 лет*
—
Всё время*
6.94%

EWM

1 день
0.11%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
-1.60%
С начала года
6.07%
1 год
21.63%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
2.63%
Всё время*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ADIV

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
$148.73K$96.79K$105.72K

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF
$9.13M$7.10M$7.83M

Сравнение доходности по годам ADIV и EWM

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		9.97%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		6.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-4.07%

Correlation

The correlation between ADIV and EWM is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.52

The correlation between ADIV and EWM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и EWM

Секторы
ADIV
EWM

Финансовые услуги

32.2%
51.8%

Технологии

25.8%

-

Потребительский циклический сектор

15.9%
1.1%

Недвижимость

8.1%

-

Здравоохранение

5.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.3%

Промышленность

2.5%
9.9%

Коммунальные услуги

2.0%
10.8%

Сырьевые материалы

-

8.8%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

ADIV
32.2%
EWM
51.8%

Технологии

ADIV
25.8%
EWM

-

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.9%
EWM
1.1%

Недвижимость

ADIV
8.1%
EWM

-

Здравоохранение

ADIV
5.2%
EWM
3.1%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.8%
EWM
7.3%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.5%
EWM
5.3%

Промышленность

ADIV
2.5%
EWM
9.9%

Коммунальные услуги

ADIV
2.0%
EWM
10.8%

Сырьевые материалы

ADIV

-

EWM
8.8%

Энергетика

ADIV

-

EWM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EWSADIV с EUFNADIV с FPAADIV с VFV.TO
Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EWTEWM с EPIEWM с VOOEWM с AAXJEWM с SCHD

Доходность на риск

ADIV vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ADIV c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVEWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.38
2.18

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.05

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

5.38

-1.33

ADIV vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и EWM

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и EWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-89.19%

+57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-10.61%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-21.31%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-22.76%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-6.27%

+5.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-31.69%

+23.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

4.03%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и EWM

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 3.34%, в то время как у iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.77%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

14.13%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.79%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

16.16%

+0.18%

Сравнение комиссий ADIV и EWM

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и EWM

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что меньше доходности EWM в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.86%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.51%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and EWM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWM has higher volatility (3.58%) compared to ADIV (3.34%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs EWM's -89.19%.

On 5-year performance, ADIV leads with 7.61% vs 6.98% for EWM. On fees, EWM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 7.61% return vs 6.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

EWM has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 2.86% for ADIV.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.49% for EWM.

EWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и EWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор