PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADIV с EWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ADIV и EWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADIV и EWM


2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
-1.98%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.50%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-3.27%

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.


ADIV

1 день
0.22%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
-1.16%
1 год
17.56%
3 года*
13.62%
5 лет*
4.92%
10 лет*

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares MSCI Malaysia ETF

Сравнение комиссий ADIV и EWM

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.


Доходность на риск

ADIV vs. EWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c EWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ADIVEWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.84

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.51

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

3.17

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

11.70

-5.92

ADIV vs. EWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа EWM равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и EWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ADIVEWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.84

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.07

+0.24

Корреляция

Корреляция между ADIV и EWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и EWM

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EWM в 3.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF
3.07%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%

Просадки

Сравнение просадок ADIV и EWM

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и EWM.


Загрузка...

Показатели просадок


ADIVEWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-89.19%

+57.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-9.09%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-23.84%

-7.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.20%

-7.46%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-31.97%

+23.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.46%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и EWM

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 5.83% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ADIVEWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

5.91%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.31%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

15.89%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

13.62%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.36%

+0.06%