Сравнение ADIV с EWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM).
ADIV и EWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADIV - это активно управляемый фонд от Guinness Atkinson Asset Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности ADIV и EWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADIV и EWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | -1.98% | 21.86% | 14.47% | 12.28% | -18.00% | 1.50% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, ADIV показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у EWM с доходностью 4.71%.
ADIV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- —
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADIV и EWM
ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EWM в 0.49%.
Доходность на риск
ADIV vs. EWM — Ранг доходности на риск
ADIV
EWM
Сравнение ADIV c EWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADIV | EWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.84 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.51 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.33 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.17 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.70 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADIV | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.84 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.07 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между ADIV и EWM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADIV и EWM
Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности EWM в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADIV SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF | 3.07% | 2.77% | 4.83% | 4.55% | 2.98% | 13.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
Просадки
Сравнение просадок ADIV и EWM
Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки EWM в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и EWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADIV | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.55% | -89.19% | +57.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -9.09% | -4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -23.84% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -7.46% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -31.97% | +23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.46% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADIV и EWM
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеют волатильность 5.83% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADIV | EWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 5.91% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 10.31% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 15.89% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 13.62% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 16.36% | +0.06% |