PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с EPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с EPP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and EPP (iShares MSCI Pacific ex Japan ETF) are both Asia Pacific Equities funds. ADIV is actively managed, while EPP is passively managed. Over the past 5 years, ADIV returned 6.03%/yr vs 4.53%/yr for EPP. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.48%/yr for EPP.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и EPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у EPP с доходностью 6.76%.

ADIV

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
4.95%
6 месяцев
4.38%
1 год
10.02%
3 года*
16.79%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—

EPP

1 день
0.13%
1 месяц
-2.27%
С начала года
6.76%
6 месяцев
5.13%
1 год
12.44%
3 года*
12.62%
5 лет*
4.53%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и EPP

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		4.95%21.86%14.47%12.28%-18.00%1.41%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		6.76%19.70%4.76%5.76%-6.59%-1.52%

Correlation

The correlation between ADIV and EPP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г.

0.81

The correlation between ADIV and EPP shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ADIV и EPP

Секторы
ADIV
EPP

Финансовые услуги

31.8%
44.9%

Технологии

26.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
6.2%

Недвижимость

8.3%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
2.9%

Здравоохранение

5.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%
3.5%

Промышленность

2.3%
8.5%

Сырьевые материалы

-

17.0%

Энергетика

-

2.7%

Финансовые услуги

ADIV
31.8%
EPP
44.9%

Технологии

ADIV
26.6%
EPP
1.0%

Потребительский циклический сектор

ADIV
15.4%
EPP
6.2%

Недвижимость

ADIV
8.3%
EPP
7.4%

Потребительский защитный сектор

ADIV
5.1%
EPP
2.9%

Здравоохранение

ADIV
5.0%
EPP
3.3%

Коммуникационные услуги

ADIV
3.2%
EPP
2.6%

Коммунальные услуги

ADIV
2.4%
EPP
3.5%

Промышленность

ADIV
2.3%
EPP
8.5%

Сырьевые материалы

ADIV

-

EPP
17.0%

Энергетика

ADIV

-

EPP
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

iShares MSCI Pacific ex Japan ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с EWSADIV с IEURADIV с EUFNADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с EPP:
EPP с EWTEPP с AAXJEPP с BBAXEPP с EWHEPP с AIAEPP с EWYEPP с VPL

Доходность на риск

ADIV vs. EPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EPP
Ранг доходности на риск EPP: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPP: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPP: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPP: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c EPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVEPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
0.83

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
1.23

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

1.42

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

4.12

-0.94

ADIV vs. EPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPP равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и EPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и EPP

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что меньше максимальной просадки EPP в -66.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и EPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVEPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-66.01%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-8.79%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-19.29%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

-24.79%

-6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.29%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.60%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.02%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и EPP

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (EPP) имеют волатильность 5.37% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVEPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.33%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

12.76%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.11%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.58%

17.52%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

19.05%

-2.65%

Сравнение комиссий ADIV и EPP

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EPP в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и EPP

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EPP в 3.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		3.69%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		3.52%3.77%3.81%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and EPP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADIV has higher volatility (5.37%) compared to EPP (5.33%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs EPP's -66.01%.

On 5-year performance, ADIV leads with 6.03% vs 4.53% for EPP. On fees, EPP is cheaper at 0.48% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ADIV has performed better with a 6.03% return vs 4.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPP is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

ADIV has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.52% for EPP.

They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.48% for EPP.

EPP currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и EPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор