PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADIV с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADIV с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADIV (SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - ADIV is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Guinness Atkinson Asset Management, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, ADIV returned 16.41%/yr vs 19.19%/yr for AVES. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ADIV charges 0.78%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности ADIV и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADIV показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.

ADIV

1 день
2.12%
1 месяц
0.68%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.95%
1 год
13.71%
3 года*
16.41%
5 лет*
6.36%
10 лет*
—

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
29.85%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADIV и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		7.23%21.86%14.47%12.28%-18.00%8.83%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between ADIV and AVES is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.86

The correlation between ADIV and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADIV и AVES

Секторы
ADIV
AVES

Финансовые услуги

32.4%
25.3%

Технологии

25.5%
21.4%

Потребительский циклический сектор

16.3%
9.6%

Недвижимость

7.9%
2.4%

Здравоохранение

5.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.3%

Коммунальные услуги

2.5%
1.7%

Промышленность

2.4%
13.3%

Сырьевые материалы

-

9.8%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

ADIV
32.4%
AVES
25.3%

Технологии

ADIV
25.5%
AVES
21.4%

Потребительский циклический сектор

ADIV
16.3%
AVES
9.6%

Недвижимость

ADIV
7.9%
AVES
2.4%

Здравоохранение

ADIV
5.6%
AVES
2.1%

Потребительский защитный сектор

ADIV
4.7%
AVES
3.2%

Коммуникационные услуги

ADIV
2.7%
AVES
5.3%

Коммунальные услуги

ADIV
2.5%
AVES
1.7%

Промышленность

ADIV
2.4%
AVES
13.3%

Сырьевые материалы

ADIV

-

AVES
9.8%

Энергетика

ADIV

-

AVES
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с ADIV:
ADIV с CNADIV с CEA1.LADIV с IEURADIV с EUFNADIV с EWSADIV с VFV.TOADIV с FPA
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

ADIV vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADIV
Ранг доходности на риск ADIV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADIV: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADIV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADIV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADIV: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADIV: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADIV c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIVAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
1.64

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.22

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.32

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.40

8.40

-3.99

ADIV vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADIV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AVES равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADIV и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADIV и AVES

Максимальная просадка ADIV за все время составила -31.55%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADIV и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIVAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.55%

-27.40%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.90%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-18.50%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-2.45%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-7.70%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.56%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ADIV и AVES

Текущая волатильность для SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV) составляет 5.29%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что ADIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIVAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

8.89%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

15.88%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

18.34%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.55%

17.20%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.20%

-0.79%

Сравнение комиссий ADIV и AVES

ADIV берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADIV и AVES

Дивидендная доходность ADIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
ADIV
SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF		2.81%2.77%4.83%4.55%2.98%13.85%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Часто задаваемые вопросы

ADIV and AVES have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to ADIV (5.29%). In terms of maximum drawdown, ADIV dropped -31.55% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 16.41% for ADIV. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, ADIV has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 16.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for ADIV.

AVES has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 2.81% for ADIV.

ADIV is categorized as Asia Pacific Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Guinness Atkinson Asset Management and Avantis. Their fees differ too: 0.78% for ADIV and 0.36% for AVES.

AVES currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADIV и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор