Сравнение ADGAX с PAGRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADGAX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ADGAX AB Core Opportunities Fund	-6.59%	17.36%	22.49%	20.93%	-15.73%	24.34%	12.97%	26.94%	-2.89%	22.46%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.08%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	40.34%	-12.41%	21.19%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 12.14% против 19.14% соответственно.

ADGAX

1 день: 0.55%

1 месяц: -3.75%

С начала года: -6.59%

6 месяцев: -5.28%

1 год: 12.91%

3 года*: 15.74%

5 лет*: 9.57%

10 лет*: 12.14%

PAGRX

1 день: 0.21%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -0.08%

6 месяцев: 3.76%

1 год: 42.37%

3 года*: 35.75%

5 лет*: 17.57%

10 лет*: 19.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AB Core Opportunities Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с ADGAX:

ADGAX с AEF ADGAX с ACGYX ADGAX с ALTFX ADGAX с NWAUX ADGAX с QUASX ADGAX с DHAMX ADGAX с FEQHX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий ADGAX и PAGRX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

ADGAX

AB Core Opportunities Fund

Доходность на риск

ADGAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ADGAX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.73	-0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.20	2.47	-1.27
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.37	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.25	3.25	-2.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.51	16.34	-11.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ADGAX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.73	-0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.72	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	0.78	-0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.53	-0.04

Корреляция

Корреляция между ADGAX и PAGRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и PAGRX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.75%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ADGAX AB Core Opportunities Fund	16.75%	15.65%	10.29%	4.69%	10.73%	15.80%	4.24%	5.63%	17.66%	11.05%	4.72%	7.20%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и PAGRX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ADGAX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-53.65%	-55.87%	+2.22%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.76%	-9.14%	-2.62%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.23%	-36.52%	+12.29%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-31.10%	-38.01%	+6.91%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.70%	-5.57%	-3.13%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.84%	-10.09%	+2.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	2.75%	+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и PAGRX

Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 5.57%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ADGAX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.73%	-1.16%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.80%	13.90%	-4.10%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.32%	25.69%	-7.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.15%	24.52%	-6.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.67%	24.49%	-6.82%

Сравнение ADGAX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и PAGRX

Сравнение доходности по годам ADGAX и PAGRX

Доходность по периодам

ADGAX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ADGAX и PAGRX

Доходность на риск

ADGAX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

ADGAX

PAGRX

Сравнение ADGAX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ADGAX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)