PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с ACGYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADGAX с ACGYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADGAX (AB Core Opportunities Fund) and ACGYX (AB Income Fund) are both mutual funds - ADGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while ACGYX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ADGAX returned 13.32%/yr vs 2.19%/yr for ACGYX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ADGAX charges 1.09%/yr vs 0.54%/yr for ACGYX.

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и ACGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB Income Fund (ACGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у ACGYX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции ADGAX превзошли акции ACGYX по среднегодовой доходности: 13.32% против 2.19% соответственно.

ADGAX

1 день
-0.77%
1 месяц
2.16%
С начала года
5.48%
6 месяцев
4.95%
1 год
20.39%
3 года*
19.53%
5 лет*
10.99%
10 лет*
13.32%

ACGYX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.70%
1 год
5.01%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
2.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADGAX и ACGYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		5.48%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
ACGYX
AB Income Fund		0.31%7.86%2.07%6.16%-15.45%-1.30%6.88%11.25%-1.21%6.33%

Correlation

The correlation between ADGAX and ACGYX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.09

The correlation between ADGAX and ACGYX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

AB Income Fund

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ALTFXADGAX с QUASXADGAX с NWAUXADGAX с FEQHXADGAX с FGJEXADGAX с DHAMX
Часто сравнивают с ACGYX:
ACGYX с JEPIACGYX с ANAZXACGYX с ALCAXACGYX с CHCLXACGYX с TIBDXACGYX с AUNYXACGYX с ABIYX

Доходность на риск

ADGAX vs. ACGYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ACGYX
Ранг доходности на риск ACGYX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGYX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGYX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c ACGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB Income Fund (ACGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXACGYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.25

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
1.84

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.64

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

5.30

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. ACGYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ACGYX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и ACGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXACGYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.03

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.40

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.41

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и ACGYX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки ACGYX в -21.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и ACGYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADGAXACGYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-21.58%

-32.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-3.36%

-8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-6.70%

-11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-21.58%

-2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-21.58%

-9.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.49%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-5.40%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.04%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и ACGYX

AB Core Opportunities Fund (ADGAX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с AB Income Fund (ACGYX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADGAXACGYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.67%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

3.30%

+6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

4.44%

+7.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

6.50%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

5.47%

+12.22%

Сравнение комиссий ADGAX и ACGYX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии ACGYX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и ACGYX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что больше доходности ACGYX в 4.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACGYX
AB Income Fund		4.94%5.02%5.38%4.04%3.99%2.95%3.80%4.50%4.54%5.84%3.23%0.00%
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		14.84%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%

Часто задаваемые вопросы

ADGAX and ACGYX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADGAX has higher volatility (2.92%) compared to ACGYX (1.67%). In terms of maximum drawdown, ADGAX dropped -53.65% vs ACGYX's -21.58%.

ADGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADGAX и ACGYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор