PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Core Opportunities Fund (ADGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US01879K1016

CUSIP

01879K101

Эмитент

AllianceBernstein

Дата выпуска

22 дек. 1999 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADGAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ADGAX с AEF
Популярные сравнения:
ADGAX с AEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Core Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.32%
349.11%
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AB Core Opportunities Fund показал доход в 13.14% с начала года и 12.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Core Opportunities Fund составила 2.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


ADGAX

С начала года

13.14%

1 месяц

-10.44%

6 месяцев

-1.93%

1 год

12.92%

5 лет

2.97%

10 лет

2.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.18%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

9.35%

1 год

24.83%

5 лет

13.03%

10 лет

11.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.52%6.38%3.38%-5.20%5.26%2.54%1.30%1.91%0.81%-0.32%6.08%13.14%
20235.59%-2.65%1.90%1.49%-1.42%5.65%2.72%-0.69%-3.96%-1.18%7.97%-0.18%15.54%
2022-5.62%-3.03%1.02%-7.23%0.84%-7.98%9.69%-4.64%-7.47%9.13%5.93%-14.32%-23.70%
2021-0.73%1.89%5.15%5.50%1.22%1.37%3.05%2.04%-5.92%5.05%-1.34%-9.21%7.17%
2020-1.78%-6.50%-12.49%13.54%4.72%-0.26%4.51%4.37%-3.57%-1.53%10.82%-0.80%8.52%
20197.72%2.70%-0.27%3.50%-5.15%5.87%1.09%-1.90%1.78%3.95%4.10%-3.73%20.56%
20184.89%-3.81%-1.81%1.25%1.18%0.73%5.26%2.25%0.36%-6.04%2.62%-21.70%-16.64%
20172.34%3.14%0.00%1.96%0.66%1.00%2.09%0.83%3.00%1.36%3.42%-9.35%10.23%
2016-4.32%-0.65%4.07%0.40%2.09%-2.05%3.39%1.15%0.38%-1.40%3.88%-3.31%3.26%
2015-1.43%5.20%-0.59%-1.44%2.06%-1.01%3.01%-5.48%-1.77%7.47%0.31%-7.14%-1.71%
2014-3.17%4.55%-0.85%0.16%2.72%1.14%-0.36%3.56%-1.44%2.93%2.80%-13.42%-2.68%
20135.65%1.49%3.40%0.39%3.21%-1.49%5.82%-2.21%4.28%3.10%3.24%2.53%33.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADGAX составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADGAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADGAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.821.98
Коэффициент Сортино ADGAX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.042.65
Коэффициент Омега ADGAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.37
Коэффициент Кальмара ADGAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.532.93
Коэффициент Мартина ADGAX, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.004.2212.73
ADGAX
^GSPC

AB Core Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.82
1.98
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Core Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.0820162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.00$0.05$0.01$0.00$0.04$0.09$0.06$0.00$0.02

Дивидендный доход

0.00%0.25%0.04%0.00%0.20%0.43%0.35%0.00%0.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Core Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.30%
-1.96%
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Core Opportunities Fund показал максимальную просадку в 62.44%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.

Текущая просадка AB Core Opportunities Fund составляет 13.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.44%11 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.116918 июл. 2013 г.1408
-41.52%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.883
-35.81%24 сент. 2018 г.37623 мар. 2020 г.1761 дек. 2020 г.552
-34.6%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.
-24.32%8 дек. 2014 г.29711 февр. 2016 г.40013 сент. 2017 г.697

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Core Opportunities Fund составляет 10.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.82%
4.07%
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab