PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AB Core Opportunities Fund (ADGAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS01879K1016
CUSIP01879K101
ЭмитентAllianceBernstein
Дата выпуска22 дек. 1999 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$2,500
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ADGAX составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.09%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB Core Opportunities Fund

Популярные сравнения: ADGAX с AEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AB Core Opportunities Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
568.97%
300.27%
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AB Core Opportunities Fund показал доход в 13.48% с начала года и 29.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AB Core Opportunities Fund составила 11.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.48%11.56%
1 месяц5.98%7.13%
6 месяцев19.42%17.26%
1 год29.42%26.92%
5 лет (среднегодовая)13.25%13.56%
10 лет (среднегодовая)11.95%10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADGAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.52%6.38%3.38%-5.20%13.48%
20235.59%-2.65%1.90%1.49%-1.42%5.65%2.72%-0.69%-3.96%-1.18%7.97%4.47%20.93%
2022-5.62%-3.03%1.02%-7.24%0.84%-7.98%9.69%-4.64%-7.47%9.13%5.93%-5.36%-15.73%
2021-0.73%1.89%5.15%5.50%1.22%1.37%3.05%2.04%-5.92%5.05%-1.34%5.34%24.34%
2020-1.78%-6.50%-12.49%13.54%4.72%-0.26%4.52%4.37%-3.57%-1.53%10.82%3.27%12.97%
20197.72%2.70%-0.27%3.50%-5.15%5.87%1.09%-1.90%1.78%3.95%4.10%1.36%26.94%
20184.89%-3.81%-1.81%1.25%1.18%0.73%5.26%2.25%0.36%-6.03%2.62%-8.79%-2.89%
20172.34%3.14%0.00%1.96%0.66%1.09%2.09%0.83%3.00%1.36%3.42%0.62%22.46%
2016-4.32%-0.65%4.07%0.40%2.09%-2.05%3.39%1.15%0.38%-1.40%3.88%1.12%7.99%
2015-1.43%5.20%-0.58%-1.45%2.06%-1.01%3.01%-5.48%-1.77%7.47%0.31%-0.53%5.29%
2014-3.17%4.55%-0.85%0.16%2.72%1.14%-0.36%3.56%-1.44%2.93%2.80%0.44%12.89%
20135.65%1.49%3.40%0.39%3.21%-1.49%5.82%-2.21%4.28%3.11%3.24%2.53%33.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADGAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADGAX, с текущим значением в 9191
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADGAX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADGAX, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADGAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADGAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADGAX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.93

Коэффициент Шарпа

AB Core Opportunities Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.61
2.34
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AB Core Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.97$0.97$1.92$3.71$0.93$1.14$2.97$2.24$0.87$1.28$2.84

Дивидендный доход

4.14%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%15.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AB Core Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.97$0.97
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.92$1.92
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$3.71
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.93$0.93
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$2.97
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.22$2.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.87$0.87
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2014$2.84$2.84

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.17%
0
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AB Core Opportunities Fund показал максимальную просадку в 53.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 832 торговые сессии.

Текущая просадка AB Core Opportunities Fund составляет 0.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.65%11 дек. 2007 г.23920 нояб. 2008 г.83213 мар. 2012 г.1071
-41.52%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.883
-31.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-24.23%30 дек. 2021 г.11716 июн. 2022 г.37818 дек. 2023 г.495
-17.63%6 февр. 2001 г.414 апр. 2001 г.1019 апр. 2001 г.51

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AB Core Opportunities Fund составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.58%
3.10%
ADGAX (AB Core Opportunities Fund)
Benchmark (^GSPC)