Сравнение ADGAX с AEF

С начала года, ADGAX показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у AEF с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции ADGAX превзошли акции AEF по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа AEF равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и AEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ADGAX и AEF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.33%, что больше доходности AEF в 9.74%

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки AEF в -63.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и AEF.

Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 4.52%, в то время как у Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.