PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADGAX с AEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADGAX с AEF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADGAX или AEF.

Корреляция

Корреляция между ADGAX и AEF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и AEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADGAX:

-0.13

AEF:

0.49

Коэф-т Сортино

ADGAX:

0.02

AEF:

0.80

Коэф-т Омега

ADGAX:

1.00

AEF:

1.11

Коэф-т Кальмара

ADGAX:

-0.08

AEF:

0.28

Коэф-т Мартина

ADGAX:

-0.21

AEF:

1.48

Индекс Язвы

ADGAX:

9.32%

AEF:

7.07%

Дневная вол-ть

ADGAX:

21.42%

AEF:

21.79%

Макс. просадка

ADGAX:

-62.43%

AEF:

-63.36%

Текущая просадка

ADGAX:

-16.65%

AEF:

-25.20%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у AEF с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям AEF по среднегодовой доходности: 2.02% против 3.59% соответственно.

ADGAX

С начала года

-2.48%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-3.20%

5 лет

4.03%

10 лет

2.02%

AEF

С начала года

4.76%

1 месяц

14.78%

6 месяцев

2.61%

1 год

9.59%

5 лет

6.26%

10 лет

3.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADGAX и AEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг риск-скорректированной доходности ADGAX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
AEF
Ранг риск-скорректированной доходности AEF, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEF, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADGAX c AEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AEF равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и AEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и AEF

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности AEF в 8.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		10.55%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%15.69%
AEF
Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc.		8.52%7.51%7.63%8.54%6.73%3.37%2.23%20.80%2.60%7.05%12.19%14.11%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и AEF

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -62.43%, примерно равная максимальной просадке AEF в -63.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и AEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и AEF

Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 6.63%, в то время как у Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...