Сравнение ADGAX с AEF

С начала года, ADGAX показывает доходность 14.15%, что значительно выше, чем у AEF с доходностью 11.93%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям AEF по среднегодовой доходности: 2.67% против 3.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEF равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и AEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADGAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%.

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -62.44%, примерно равная максимальной просадке AEF в -63.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и AEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AB Core Opportunities Fund (ADGAX) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с Aberdeen Emerging Markets Equity Income Fund, Inc. (AEF) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.