Сравнение ADGAX с QUASX
ADGAX (AB Core Opportunities Fund) and QUASX (AB Small Cap Growth Portfolio) are both mutual funds - ADGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by AllianceBernstein, while QUASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, ADGAX returned 13.32%/yr vs 14.52%/yr for QUASX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ADGAX charges 1.09%/yr vs 1.11%/yr for QUASX.
Доходность
Сравнение доходности ADGAX и QUASX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADGAX показывает доходность 5.48%, что значительно ниже, чем у QUASX с доходностью 18.82%. За последние 10 лет акции ADGAX уступали акциям QUASX по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.52% соответственно.
ADGAX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 13.32%
QUASX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 14.52%
Сравнение доходности по годам ADGAX и QUASX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGAX AB Core Opportunities Fund | 5.48% | 17.36% | 22.49% | 20.93% | -15.73% | 24.34% | 12.97% | 26.94% | -2.89% | 22.46% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 18.82% | 4.85% | 18.49% | 17.83% | -39.09% | 9.76% | 53.85% | 49.85% | -1.02% | 34.71% |
Correlation
The correlation between ADGAX and QUASX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1999 г. | 0.81 |
The correlation between ADGAX and QUASX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADGAX vs. QUASX — Ранг доходности на риск
ADGAX
QUASX
Сравнение ADGAX c QUASX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADGAX | QUASX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.14 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 7.92 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADGAX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.11 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.39 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ADGAX и QUASX
Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что меньше максимальной просадки QUASX в -60.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и QUASX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADGAX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.65% | -60.97% | +7.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -15.02% | +3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -31.68% | +13.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.23% | -47.37% | +23.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.10% | -47.37% | +16.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -3.46% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -15.75% | +7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.05% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADGAX и QUASX
Текущая волатильность для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) составляет 2.92%, в то время как у AB Small Cap Growth Portfolio (QUASX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADGAX | QUASX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 6.90% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 18.50% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 23.69% | -11.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 26.34% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 25.55% | -7.86% |
Сравнение комиссий ADGAX и QUASX
ADGAX берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии QUASX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADGAX и QUASX
Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, тогда как QUASX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADGAX AB Core Opportunities Fund | 14.84% | 15.65% | 10.29% | 4.69% | 10.73% | 15.80% | 4.24% | 5.63% | 17.66% | 11.05% | 4.72% | 7.20% |
QUASX AB Small Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.07% | 9.86% | 18.20% | 19.70% | 9.29% | 2.32% | 9.19% |
Часто задаваемые вопросы
ADGAX and QUASX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUASX has higher volatility (6.90%) compared to ADGAX (2.92%). In terms of maximum drawdown, ADGAX dropped -53.65% vs QUASX's -60.97%.
ADGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADGAX и QUASX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор