PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADGAX с AGDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADGAX с AGDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB High Income Fund (AGDAX).

ADGAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 22 дек. 1999 г.. AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ADGAX и AGDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADGAX и AGDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		-7.11%17.36%22.49%20.93%-15.73%24.34%12.97%26.94%-2.89%22.46%
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, ADGAX показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у AGDAX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции ADGAX превзошли акции AGDAX по среднегодовой доходности: 12.08% против 4.65% соответственно.

ADGAX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-5.63%
1 год
13.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.45%
10 лет*
12.08%

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Core Opportunities Fund

AB High Income Fund

Часто сравнивают с ADGAX:
ADGAX с AEFADGAX с ACGYXADGAX с ALTFXADGAX с NWAUXADGAX с QUASXADGAX с DHAMXADGAX с FGJEX
Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX

Сравнение комиссий ADGAX и AGDAX

ADGAX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AGDAX в 0.84%.

ADGAX
AB Core Opportunities Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

ADGAX vs. AGDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADGAX
Ранг доходности на риск ADGAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADGAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADGAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADGAX c AGDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Core Opportunities Fund (ADGAX) и AB High Income Fund (AGDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADGAXAGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.54

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

2.18

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.99

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.63

8.03

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADGAX vs. AGDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADGAX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа AGDAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADGAX и AGDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADGAXAGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.54

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.87

-0.38

Корреляция

Корреляция между ADGAX и AGDAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADGAX и AGDAX

Дивидендная доходность ADGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.85%, что больше доходности AGDAX в 6.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADGAX
AB Core Opportunities Fund		16.85%15.65%10.29%4.69%10.73%15.80%4.24%5.63%17.66%11.05%4.72%7.20%
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%

Просадки

Сравнение просадок ADGAX и AGDAX

Максимальная просадка ADGAX за все время составила -53.65%, что больше максимальной просадки AGDAX в -45.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADGAX и AGDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADGAXAGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.65%

-45.59%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-3.17%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.23%

-16.96%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.10%

-25.82%

-5.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-2.19%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.49%

-3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

0.78%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ADGAX и AGDAX

AB Core Opportunities Fund (ADGAX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с AB High Income Fund (AGDAX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что ADGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADGAXAGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

1.31%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

2.31%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

3.82%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

4.89%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

5.65%

+12.02%