PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с MBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADFI с MBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS).

ADFI и MBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г.. MBS - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 4 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ADFI и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADFI и MBS

2026 (YTD)20252024
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		-0.42%5.61%1.61%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.52%8.13%5.78%

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у MBS с доходностью 0.52%.

ADFI

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
0.37%
1 год
2.74%
3 года*
3.05%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
—

MBS

1 день
0.23%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с APCBADFI с FIBRADFI с BNDPADFI с KDRNADFI с MAMB
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с AGGMBS с ETVMBS с BIVMBS с SGOV

Сравнение комиссий ADFI и MBS

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии MBS в 0.49%.

ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

ADFI vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.61

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.19

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

2.21

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

6.13

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.61

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.68

-1.80

Корреляция

Корреляция между ADFI и MBS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и MBS

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности MBS в 5.46%

TTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.25%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.46%5.28%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ADFI и MBS

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и MBS.

Загрузка...

Показатели просадок

ADFIMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-4.09%

-13.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.54%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.56%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-1.00%

-6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.91%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и MBS

Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что ADFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADFIMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.03%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.03%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.60%

3.58%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.18%

4.08%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.93%

4.08%

+1.85%