PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADFI с BRTR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and BRTR (Blackrock Total Return ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ADFI returned 3.58% vs 5.46% for BRTR. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.38%/yr for BRTR.

Доходность

Сравнение доходности ADFI и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью 0.51%.

ADFI

1 день
0.18%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.58%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.61%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADFI и BRTR

2026 (YTD)202520242023
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		0.16%5.61%0.51%0.50%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		0.51%8.11%1.29%0.43%

Correlation

The correlation between ADFI and BRTR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.66

The correlation between ADFI and BRTR has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ADFI и BRTR

Секторы
ADFI
BRTR

Коммуникационные услуги

96.3%
23.8%

Технологии

3.7%
6.7%

Сырьевые материалы

-

8.7%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

25.1%

Финансовые услуги

-

22.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Коммуникационные услуги

ADFI
96.3%
BRTR
23.8%

Технологии

ADFI
3.7%
BRTR
6.7%

Сырьевые материалы

ADFI

-

BRTR
8.7%

Потребительский циклический сектор

ADFI

-

BRTR
7.6%

Потребительский защитный сектор

ADFI

-

BRTR

-

Энергетика

ADFI

-

BRTR
25.1%

Финансовые услуги

ADFI

-

BRTR
22.7%

Здравоохранение

ADFI

-

BRTR

-

Промышленность

ADFI

-

BRTR
1.5%

Недвижимость

ADFI

-

BRTR
2.2%

Коммунальные услуги

ADFI

-

BRTR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с STXTADFI с FIBRADFI с MAMBADFI с APCBADFI с BNDP
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с IUSBBRTR с JPSTBRTR с JEPI

Доходность на риск

ADFI vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIBRTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
1.51

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
2.19

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.68

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

5.07

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BRTR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.51

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.89

-0.98

Просадки

Сравнение просадок ADFI и BRTR

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BRTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADFIBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-5.07%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.26%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-1.58%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-1.35%

-6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

1.08%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и BRTR

Текущая волатильность для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) составляет 1.11%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что ADFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADFIBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.27%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.77%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.68%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

4.69%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

4.69%

+1.19%

Сравнение комиссий ADFI и BRTR

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и BRTR

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BRTR в 4.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.72%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADFI and BRTR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRTR has higher volatility (1.27%) compared to ADFI (1.11%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs BRTR's -5.07%.

On 1-year performance, BRTR leads with 5.46% vs 3.58% for ADFI. On fees, BRTR is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ADFI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BRTR has performed better with a 5.46% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BRTR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

BRTR has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 3.24% for ADFI.

They also come from different issuers: Anfield and BlackRock. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.38% for BRTR.

BRTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADFI и BRTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор