PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADFI с BNDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ADFI с BNDS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ADFI (Anfield Dynamic Fixed Income ETF) and BNDS (Infrastructure Capital Bond Income ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, ADFI returned 3.58% vs 12.63% for BNDS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ADFI charges 1.75%/yr vs 0.81%/yr for BNDS.

Доходность

Сравнение доходности ADFI и BNDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADFI показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у BNDS с доходностью 4.40%.

ADFI

1 день
0.18%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.36%
1 год
3.58%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

BNDS

1 день
0.16%
1 месяц
0.15%
С начала года
4.40%
6 месяцев
4.56%
1 год
12.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADFI и BNDS

2026 (YTD)2025
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		0.16%6.10%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		4.40%8.30%

Correlation

The correlation between ADFI and BNDS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Anfield Dynamic Fixed Income ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

Часто сравнивают с ADFI:
ADFI с AAAADFI с SPYADFI с STXTADFI с FIBRADFI с MAMBADFI с APCBADFI с BNDP
Часто сравнивают с BNDS:
BNDS с BNDPBNDS с BCPLBNDS с FBNDBNDS с BONDBNDS с BNDIBNDS с KDRNBNDS с CPLB

Доходность на риск

ADFI vs. BNDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADFI
Ранг доходности на риск ADFI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADFI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADFI: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADFI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADFI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BNDS
Ранг доходности на риск BNDS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADFI c BNDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) и Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADFIBNDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
3.59

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
5.30

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.76

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.68

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

16.97

-12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADFI vs. BNDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADFI на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа BNDS равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADFI и BNDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADFIBNDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

3.59

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.77

-1.86

Просадки

Сравнение просадок ADFI и BNDS

Максимальная просадка ADFI за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BNDS в -6.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADFI и BNDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADFIBNDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-6.96%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-3.45%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.47%

-0.19%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-0.82%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.75%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ADFI и BNDS

Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Infrastructure Capital Bond Income ETF (BNDS) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что ADFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADFIBNDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

0.86%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.74%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

3.54%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

5.28%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.28%

+0.60%

Сравнение комиссий ADFI и BNDS

ADFI берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии BNDS в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADFI и BNDS

Дивидендная доходность ADFI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности BNDS в 7.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ADFI
Anfield Dynamic Fixed Income ETF		3.24%3.30%3.17%2.90%1.60%0.80%0.50%
BNDS
Infrastructure Capital Bond Income ETF		7.96%7.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ADFI and BNDS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADFI has higher volatility (1.11%) compared to BNDS (0.86%). In terms of maximum drawdown, ADFI dropped -17.62% vs BNDS's -6.96%.

On 1-year performance, BNDS leads with 12.63% vs 3.58% for ADFI. On fees, BNDS is cheaper at 0.81% per year. On volatility, BNDS has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNDS has performed better with a 12.63% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNDS is cheaper with a 0.81% expense ratio, compared with 1.75% for ADFI.

BNDS has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 3.24% for ADFI.

They also come from different issuers: Anfield and InfraCap. Their fees differ too: 1.75% for ADFI and 0.81% for BNDS.

BNDS currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADFI и BNDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор