Сравнение ADEIX с UPDDX
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ADEIX charges 1.21%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности ADEIX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADEIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 8.46%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
UPDDX
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADEIX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | -0.17% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | -4.61% |
Correlation
The correlation between ADEIX and UPDDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADEIX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
ADEIX
UPDDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ADEIX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADEIX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADEIX и UPDDX
Максимальная просадка ADEIX за все время составила -94.85%, что больше максимальной просадки UPDDX в -10.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADEIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.85% | -10.36% | -84.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -8.00% | -85.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.03% | -4.81% | -18.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEIX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADEIX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 35.30% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 698.70% | 35.30% | +663.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 585.83% | 35.30% | +550.53% |
Сравнение комиссий ADEIX и UPDDX
ADEIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEIX и UPDDX
Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 3.32% | 3.38% | 0.54% | 1.30% | 1.43% | 1.06% | 1.23% | 0.79% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ADEIX and UPDDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ADEIX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор