PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADEIX с FXNAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEIX и FXNAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		-5.48%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%4.88%

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%.

ADEIX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-6.05%
1 год
4.57%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FSPGXADEIX с VTVADEIX с SCHDADEIX с AAIIXADEIX с ANCIXADEIX с AATIXADEIX с AUXFX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий ADEIX и FXNAX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

ADEIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.93

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.66

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.68

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа FXNAX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.93

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.02

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.45

-0.44

Корреляция

Корреляция между ADEIX и FXNAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и FXNAX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.58%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и FXNAX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-19.51%

-78.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-2.71%

-8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.98%

-18.54%

-79.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.65%

-3.53%

-94.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.51%

-3.87%

-17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

0.96%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и FXNAX

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

1.55%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

2.58%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

4.35%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,955.19%

6.04%

+1,949.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,667.72%

4.99%

+1,662.73%