Сравнение ADEIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ADEIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADEIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | -5.48% | 7.64% | 12.59% | 13.93% | -11.41% | 27.35% | 8.93% | 14.82% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.79% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 13.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.79%.
ADEIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADEIX и SCHD
ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
ADEIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ADEIX
SCHD
Сравнение ADEIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.35 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.19 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 3.99 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.89 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между ADEIX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEIX и SCHD
Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SCHD в 3.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 3.58% | 3.38% | 0.54% | 1.30% | 1.43% | 1.06% | 1.23% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.44% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок ADEIX и SCHD
Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADEIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -33.37% | -64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.98% | -16.85% | -81.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.65% | -2.89% | -94.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -3.34% | -18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.89% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEIX и SCHD
Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADEIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.40% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 7.96% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.74% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,955.19% | 14.40% | +1,940.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,667.72% | 16.70% | +1,651.02% |