PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADEIX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADEIX с FSPGX

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEIX или FSPGX.

Корреляция

Корреляция между ADEIX и FSPGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
74.65%
156.27%
ADEIX
FSPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADEIX:

0.39

FSPGX:

0.51

Коэф-т Сортино

ADEIX:

0.68

FSPGX:

0.86

Коэф-т Омега

ADEIX:

1.10

FSPGX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ADEIX:

0.39

FSPGX:

0.54

Коэф-т Мартина

ADEIX:

1.38

FSPGX:

1.80

Индекс Язвы

ADEIX:

4.94%

FSPGX:

6.93%

Дневная вол-ть

ADEIX:

16.76%

FSPGX:

25.00%

Макс. просадка

ADEIX:

-34.73%

FSPGX:

-32.66%

Текущая просадка

ADEIX:

-8.53%

FSPGX:

-10.14%

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность -3.12%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -6.36%.

ADEIX

С начала года

-3.12%

1 месяц

10.87%

6 месяцев

-7.54%

1 год

6.42%

5 лет

12.49%

10 лет

N/A

FSPGX

С начала года

-6.36%

1 месяц

17.19%

6 месяцев

-5.21%

1 год

12.65%

5 лет

17.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ADEIX и FSPGX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADEIX и FSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг риск-скорректированной доходности ADEIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADEIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.51
ADEIX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и FSPGX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FSPGX в 0.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		1.33%1.28%1.30%1.31%0.93%1.18%0.79%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.40%0.37%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и FSPGX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -34.73%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.53%
-10.14%
ADEIX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и FSPGX

Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 9.03%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.03%
13.76%
ADEIX
FSPGX