PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03332V6829
CUSIP03332V682
ЭмитентAncora
Дата выпуска7 мая 2019 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADEIX

Ancora Dividend Value Equity Fund

Популярные сравнения: ADEIX с VTV, ADEIX с FXNAX, ADEIX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Dividend Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
62.55%
77.93%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Ancora Dividend Value Equity Fund показал доход в 2.35% с начала года и 15.54% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.35%7.41%
1 месяц-2.38%-0.81%
6 месяцев12.67%18.38%
1 год15.54%23.57%
5 лет (среднегодовая)N/A12.02%
10 лет (среднегодовая)N/A10.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.20%3.89%2.46%
2023-3.29%-1.85%6.79%5.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADEIX составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADEIX, с текущим значением в 6767
Ancora Dividend Value Equity Fund(ADEIX)
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADEIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADEIX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADEIX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADEIX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADEIX, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.005.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.008.76

Коэффициент Шарпа

Ancora Dividend Value Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.62. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.62
2.15
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.19$0.19$0.19$0.16$0.15$0.09

Дивидендный доход

1.27%1.30%1.42%1.06%1.23%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.03
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.06
2019$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.04%
-2.49%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Dividend Value Equity Fund показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 4.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.55%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.516
-5.79%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.2012 сент. 2019 г.32
-5.09%21 янв. 2021 г.729 янв. 2021 г.1012 февр. 2021 г.17
-4.57%24 нояб. 2021 г.51 дек. 2021 г.710 дек. 2021 г.12

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.23%
3.24%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)