PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US03332V6829

CUSIP

03332V682

Эмитент

Ancora

Дата выпуска

7 мая 2019 г.

Категория

Large Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADEIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ADEIX с VTV ADEIX с FXNAX ADEIX с SCHD ADEIX с FSPGX
Популярные сравнения:
ADEIX с VTV ADEIX с FXNAX ADEIX с SCHD ADEIX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Dividend Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
84.18%
104.55%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ancora Dividend Value Equity Fund показал доход в 15.50% с начала года и 15.75% за последние 12 месяцев.


ADEIX

С начала года

15.50%

1 месяц

-1.44%

6 месяцев

8.29%

1 год

15.75%

5 лет

10.14%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%3.89%2.46%-4.80%1.86%1.95%3.52%3.34%2.03%-0.41%4.78%15.50%
20232.57%-3.02%-0.22%1.68%-1.50%5.79%3.68%-2.57%-3.29%-1.85%6.79%5.81%13.93%
2022-2.51%-1.56%0.41%-5.28%1.38%-9.08%6.22%-3.41%-7.68%11.17%4.80%-4.59%-11.41%
2021-2.49%4.00%5.57%3.58%2.63%-0.59%1.70%1.96%-2.92%6.68%-1.72%6.66%27.35%
2020-2.68%-9.35%-12.85%10.83%3.36%0.92%4.24%5.91%-2.47%-2.54%11.49%4.75%8.93%
2019-3.73%7.02%2.15%-1.82%2.15%1.62%3.38%2.71%13.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ADEIX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ADEIX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADEIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.471.90
Коэффициент Сортино ADEIX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.082.54
Коэффициент Омега ADEIX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.271.35
Коэффициент Кальмара ADEIX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.842.81
Коэффициент Мартина ADEIX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.5012.39
ADEIX
^GSPC

Ancora Dividend Value Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.47
1.90
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.80%0.90%1.00%1.10%1.20%1.30%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.2020192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.19$0.19$0.17$0.14$0.14$0.09

Дивидендный доход

1.13%1.30%1.31%0.93%1.18%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.17
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.14
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.05$0.14
2019$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.83%
-3.58%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Dividend Value Equity Fund показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 3.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.55%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.516
-5.79%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.59
-5.74%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.3318 июн. 2024 г.56
-5.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 4.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.10%
3.64%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab