PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS03332V6829
CUSIP03332V682
ЭмитентAncora
Дата выпуска7 мая 2019 г.
КатегорияLarge Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$5,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ADEIX составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ADEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ADEIX с VTV, ADEIX с FXNAX, ADEIX с SCHD, ADEIX с FSPGX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ancora Dividend Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
10.80%
11.44%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ancora Dividend Value Equity Fund показал доход в 14.89% с начала года и 26.76% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года14.89%20.57%
1 месяц5.65%6.34%
6 месяцев9.45%10.39%
1 год26.76%32.65%
5 лет (среднегодовая)12.05%14.43%
10 лет (среднегодовая)N/A11.71%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.20%3.89%2.46%-4.80%1.86%1.95%3.52%3.34%2.03%14.89%
20232.57%-3.02%-0.22%1.68%-1.50%5.79%3.68%-2.57%-3.29%-1.85%6.79%5.81%13.93%
2022-2.51%-1.56%0.41%-5.28%1.38%-9.08%6.22%-3.41%-7.68%11.17%4.80%-4.59%-11.41%
2021-2.49%4.00%5.57%3.58%2.63%-0.59%1.70%1.96%-2.92%6.68%-1.72%6.66%27.35%
2020-2.68%-9.35%-12.85%10.83%3.36%0.92%4.24%5.91%-2.47%-2.54%11.49%4.75%8.93%
2019-3.73%7.02%2.15%-1.82%2.15%1.62%3.38%2.71%13.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ADEIX, с текущим значением в 6464
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ADEIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADEIX, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ADEIX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ADEIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ADEIX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ADEIX, с текущим значением в 14.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.48
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.32

Коэффициент Шарпа

Ancora Dividend Value Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.65
2.68
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ancora Dividend Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.19 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$0.19$0.19$0.19$0.16$0.15$0.09

Дивидендный доход

1.13%1.30%1.42%1.06%1.23%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ancora Dividend Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.09
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.10$0.19
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.07$0.16
2020$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.06$0.15
2019$0.09$0.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.18%
-0.20%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ancora Dividend Value Equity Fund показал максимальную просадку в 34.73%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 0.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.73%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-21.55%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.33025 янв. 2024 г.516
-5.79%30 июл. 2019 г.1214 авг. 2019 г.4721 окт. 2019 г.59
-5.74%1 апр. 2024 г.231 мая 2024 г.3318 июн. 2024 г.56
-5.2%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ancora Dividend Value Equity Fund составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.24%
2.91%
ADEIX (Ancora Dividend Value Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)