PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEIX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADEIX с TWEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ADEIX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADEIX и TWEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		-5.48%7.64%12.59%13.93%-11.41%27.35%8.93%14.82%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		2.58%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%11.47%

Доходность по периодам

С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 2.58%.

ADEIX

1 день
0.18%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-6.21%
1 год
4.70%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.58%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.77%
С начала года
2.58%
6 месяцев
4.41%
1 год
9.60%
3 года*
9.46%
5 лет*
7.27%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ancora Dividend Value Equity Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с ADEIX:
ADEIX с FXNAXADEIX с FSPGXADEIX с SCHDADEIX с VTVADEIX с AAIIXADEIX с ANCIXADEIX с AATIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с SCHDTWEIX с YACKXTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий ADEIX и TWEIX

ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии TWEIX в 0.94%.

ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund
TWEIX
American Century Equity Income Fund

Доходность на риск

ADEIX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEIX
Ранг доходности на риск ADEIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEIX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADEIXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.91

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.33

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.18

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.07

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

4.18

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADEIX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEIX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEIX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADEIXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.91

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.68

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Корреляция

Корреляция между ADEIX и TWEIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEIX и TWEIX

Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TWEIX в 10.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEIX
Ancora Dividend Value Equity Fund		3.58%3.38%0.54%1.30%1.43%1.06%1.23%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.11%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок ADEIX и TWEIX

Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADEIXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.98%

-39.30%

-58.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-8.86%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.98%

-13.69%

-84.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.65%

-5.77%

-91.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.51%

-4.17%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.33%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEIX и TWEIX

Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADEIXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

2.79%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

6.06%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

11.59%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,955.19%

10.70%

+1,944.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,667.72%

13.35%

+1,654.37%