Сравнение ADEIX с SWLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).
ADEIX управляется Ancora. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ADEIX и SWLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADEIX и SWLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | -5.48% | 7.64% | 12.59% | 13.93% | -11.41% | 27.35% | 8.93% | 14.82% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | -0.06% | 15.87% | 14.36% | 11.45% | -7.61% | 25.15% | 2.64% | 12.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ADEIX показывает доходность -5.48%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью -0.06%.
ADEIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- —
SWLVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -6.82%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ADEIX и SWLVX
ADEIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.
Доходность на риск
ADEIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск
ADEIX
SWLVX
Сравнение ADEIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADEIX | SWLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.36 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 5.22 | -3.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADEIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.93 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.61 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.48 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между ADEIX и SWLVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADEIX и SWLVX
Дивидендная доходность ADEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SWLVX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADEIX Ancora Dividend Value Equity Fund | 3.58% | 3.38% | 0.54% | 1.30% | 1.43% | 1.06% | 1.23% | 0.79% | 0.00% |
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 2.02% | 2.02% | 2.75% | 2.56% | 2.29% | 4.86% | 2.00% | 4.35% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок ADEIX и SWLVX
Максимальная просадка ADEIX за все время составила -97.98%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEIX и SWLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADEIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.98% | -38.34% | -59.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -11.82% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.98% | -19.05% | -78.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.65% | -6.82% | -90.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.51% | -4.93% | -16.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.49% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADEIX и SWLVX
Текущая волатильность для Ancora Dividend Value Equity Fund (ADEIX) составляет 3.35%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ADEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADEIX | SWLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.72% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.14% | 8.03% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 15.63% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1,955.19% | 14.82% | +1,940.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,667.72% | 18.66% | +1,649.06% |