PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADEA с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADEA с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADEA (Adeia Inc) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ADEA operates in Software - Application (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ADEA returned 16.91%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность 85.80%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ADEA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 16.91% против 8.96% соответственно.

ADEA

1 день
-2.15%
1 месяц
0.82%
С начала года
85.80%
6 месяцев
144.66%
1 год
133.63%
3 года*
46.44%
5 лет*
42.19%
10 лет*
16.91%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADEA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADEA
Adeia Inc		85.80%25.22%14.75%33.53%92.17%-8.65%16.55%4.53%-21.13%-43.16%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ADEA and PG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2003 г.

0.19

The correlation between ADEA and PG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADEA:

$3.65B

PG:

$361.53B

EPS

ADEA:

$1.08

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

ADEA:

29.57

PG:

28.63

Коэффициент PEG

ADEA:

2.06

PG:

7.00

Коэффициент P/S

ADEA:

7.84

PG:

4.20

Коэффициент P/B

ADEA:

7.81

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ADEA:

$460.49M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADEA:

$312.21M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

ADEA:

$235.56M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ADEA:
ADEA с ^GSPCADEA с SPGIADEA с SPYADEA с PLABADEA с HUTADEA с MODADEA с BXC
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ADEA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг доходности на риск ADEA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADEA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADEA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADEAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.30

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.31

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.97

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

-0.37

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

-0.68

+11.65

ADEA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADEA и PG

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.75%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADEAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.75%

-54.25%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.81%

-15.52%

-19.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.81%

-21.15%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.97%

-23.77%

-15.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.66%

-23.77%

-49.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-13.29%

+8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.82%

-12.16%

-25.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.25%

8.80%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и PG

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 23.40% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADEAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.40%

6.99%

+16.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

15.01%

+35.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.21%

18.78%

+43.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.42%

17.82%

+44.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.47%

19.05%

+37.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADEA и PG

Дивидендная доходность ADEA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADEA
Adeia Inc		0.63%1.16%1.43%1.61%0.95%1.06%2.39%4.32%4.35%3.28%1.81%2.67%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADEA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adeia Inc и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
104.77M
21.24B
(ADEA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADEA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adeia Inc и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
49.5%
Активы портфеля
ADEA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 104.77M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ADEA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила об операционной прибыли в 34.83M при выручке в 104.77M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ADEA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adeia Inc сообщила о чистой прибыли в 22.77M при выручке в 104.77M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

ADEA and PG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADEA has higher volatility (23.40%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ADEA dropped -80.75% vs PG's -54.25%.

ADEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADEA и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор