Сравнение ADDYY с NKE
ADDYY (Adidas AG ADR) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both operate in the Footwear & Accessories industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, ADDYY returned 2.33%/yr vs -1.36%/yr for NKE. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ADDYY и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADDYY показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -32.33%. За последние 10 лет акции ADDYY превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 2.33% против -1.36% соответственно.
ADDYY
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -11.37%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- -3.00%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -0.62%
- 5 лет*
- -11.59%
- 10 лет*
- 2.33%
- Всё время*
- 2.00%
NKE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -32.86%
- С начала года
- -32.33%
- 1 год
- -41.36%
- 3 года*
- -25.39%
- 5 лет*
- -23.22%
- 10 лет*
- -1.36%
- Всё время*
- 13.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | $19.77M | $13.58M | $8.89M |
NKE NIKE, Inc. | $876.92M | $787.49M | $1.01B |
Сравнение доходности по годам ADDYY и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | -3.00% | -18.11% | 20.16% | 50.70% | -52.02% | -20.73% | 12.40% | 57.51% | 5.61% | 28.12% |
NKE NIKE, Inc. | -32.33% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between ADDYY and NKE is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2005 г. | 0.38 |
The correlation between ADDYY and NKE shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADDYY:
$33.08B
NKE:
$62.82B
ADDYY:
€3.87
NKE:
$2.10
ADDYY:
21.07
NKE:
20.22
ADDYY:
1.12
NKE:
1.35
ADDYY:
4.82
NKE:
1.64
ADDYY:
€25.98B
NKE:
$46.40B
ADDYY:
€13.40B
NKE:
$19.91B
ADDYY:
€3.17B
NKE:
$3.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDYY vs. NKE — Ранг доходности на риск
ADDYY
NKE
Сравнение ADDYY c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDYY | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.79 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.88 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.40 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDYY и NKE
Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDYY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -75.19% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.44% | -47.12% | +13.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.16% | -64.87% | +20.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.36% | -75.10% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.64% | -75.10% | -1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.98% | -74.07% | +24.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -21.09% | -31.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 29.51% | -11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDYY и NKE
Adidas AG ADR (ADDYY) имеет более высокую волатильность в 15.33% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDYY | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.33% | 9.50% | +5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.30% | 28.02% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 35.61% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 35.59% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.36% | 32.47% | +1.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDYY и NKE
Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности NKE в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDYY Adidas AG ADR | 1.72% | 1.09% | 0.31% | 0.38% | 2.69% | 0.88% | 0.00% | 0.82% | 1.12% | 0.80% | 4.16% | 1.24% |
NKE NIKE, Inc. | 3.84% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADDYY и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADDYY и NKE
ADDYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.54B при выручке в 6.74B, что соответствует валовой рентабельности в 52.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.39B при выручке в 10.97B, что соответствует валовой рентабельности в 49.2%.
ADDYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 574.00M при выручке в 6.74B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 10.97B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
ADDYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 355.00M при выручке в 6.74B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 10.97B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADDYY and NKE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADDYY has higher volatility (15.33%) compared to NKE (9.50%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs NKE's -75.19%.
ADDYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADDYY и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор