Сравнение ADDS с DEUS
ADDS (Hedgeye Index Adds ETF) and DEUS (Xtrackers Russell US Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ADDS is a Multi-factor fund actively managed by Hedgeye, while DEUS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 Comprehensive Factor Index. ADDS is actively managed, while DEUS is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. ADDS charges 0.70%/yr vs 0.17%/yr for DEUS.
Доходность
Сравнение доходности ADDS и DEUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ADDS
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -5.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DEUS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам ADDS и DEUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | -0.03% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 3.84% |
Correlation
The correlation between ADDS and DEUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADDS vs. DEUS — Ранг доходности на риск
ADDS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DEUS
Сравнение ADDS c DEUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADDS | DEUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADDS и DEUS
Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и DEUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADDS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.64% | -40.47% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | 0.00% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -4.29% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ADDS и DEUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADDS | DEUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.78% | 11.10% | +31.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.78% | 15.53% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.78% | 17.94% | +24.84% |
Сравнение комиссий ADDS и DEUS
ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADDS и DEUS
ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DEUS Xtrackers Russell US Multifactor ETF | 1.39% | 1.59% | 1.36% | 1.49% | 1.74% | 1.14% | 1.61% | 1.65% | 1.77% | 1.31% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
ADDS and DEUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.
DEUS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ADDS.
ADDS is categorized as Multi-factor, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.17% for DEUS.
Подберите оптимальное распределение для ADDS и DEUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор