PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ADDS с DEUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ADDS и DEUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ADDS

1 день
-2.12%
1 месяц
-5.32%
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEUS

1 день
1.32%
1 месяц
1.59%
6 месяцев
9.55%
С начала года
14.53%
1 год
19.88%
3 года*
14.97%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDS и DEUS


Correlation

The correlation between ADDS and DEUS is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hedgeye Index Adds ETF

Xtrackers Russell US Multifactor ETF

Доходность на риск

ADDS vs. DEUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ADDS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


DEUS
Ранг доходности на риск DEUS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEUS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEUS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDS c DEUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Index Adds ETF (ADDS) и Xtrackers Russell US Multifactor ETF (DEUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ADDSDEUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

ADDS vs. DEUS - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADDS и DEUS

Максимальная просадка ADDS за все время составила -10.64%, что меньше максимальной просадки DEUS в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDS и DEUS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ADDSDEUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.64%

-40.47%

+29.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

0.00%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.29%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDS и DEUS


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ADDSDEUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.78%

11.10%

+31.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.78%

15.53%

+27.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.78%

17.94%

+24.84%

Сравнение комиссий ADDS и DEUS

ADDS берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DEUS в 0.17%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDS и DEUS

ADDS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ADDS
Hedgeye Index Adds ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEUS
Xtrackers Russell US Multifactor ETF
1.39%1.59%1.36%1.49%1.74%1.14%1.61%1.65%1.77%1.31%2.75%

Часто задаваемые вопросы


ADDS and DEUS have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DEUS is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DEUS is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.70% for ADDS.

DEUS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ADDS.

ADDS is categorized as Multi-factor, while DEUS is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Hedgeye and Xtrackers. Their fees differ too: 0.70% for ADDS and 0.17% for DEUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDS и DEUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор